7月第4週の週間先物手口 集計結果（7/29）

※ かねて記していた事由により、2022年より８月より完全随時更新（不定期更新）とさせていただいています。更新予定は概ね１～３か月に数回程度になると思います。

また、随時更新のため、筆者相場予想の変更をタイムリーにお伝えできないことがあります。ご了承願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本日公表のあった先週末・7/26時点の「取引参加者別建玉残高」を元に筆者が集計した7月第4週（7/22～26）の週間先物手口は下表のとおりとなっている。

取引参加者別週間先物手口及び建玉残高					買い方上位		売り方上位
週間手口			ＡＢＮクリアリン証券	ＪＰモルガン証券	モルガンＭＵＦＧ証券	バークレイズ証券	ＢＮＰパリバ証券	みずほ証券
7月22日		日経225	-5,487	-7,325	750	-6,328	43	1,222
～		TOPIX	678	6,016	-3,735	3,056	4,743	1,692
7月26日		計	-4,809	-1,309	-2,985	-3,272	4,786	2,914
建玉残高	TOTAL		11,022	38,502	38,864	17,642	-48,192	-45,481
	日経225		6,635	-10,132	-8,767	-978	4,188	-13,586
	TOPIX		4,387	48,634	47,631	18,620	-52,380	-31,895
	＜日経225先物＞	2024年09月限月	3,235	-4,785	-1,349	1,016	12,907	-15,687
		2024年12月限月	-6	-1,709	-7,763	0	-11,045	-1,375
7/26	＜日経225mini＞	2024年08月限月	-14,789	7,504	-1,000	5,867	18,243	4,500
		2024年09月限月	48,845	-43,887	4,451	-25,804	5,013	30,256
	＜TOPIX先物＞	2024年09月限月	-4,013	49,206	49,976	18,420	-50,035	-31,895
		2024年12月限月	8,400	-572	-2,345	200	-2,345	0

買い方の利益確定売り、売り方の買い戻しが顕著。

週間手口			ゴールドマン証券	クレディ・スイス証券	ソシエテＧ証券	メリルリンチ日本証券	ドイツ証券	ＵＢＳ証券
7月22日		日経225	6,851	-244	-4,606	123	-261	-984
～		TOPIX	-7,470	0	-3,248	-2,262	807	-3,194
7月26日		計	-619	-244	-7,854	-2,139	546	-4,178
建玉残高	TOTAL		-16,296	54	14,257	27,111	4,714	3,835
	日経225		-10,807	0	-5,824	-2,340	1,041	7,774
	TOPIX		-5,489	54	20,081	29,451	3,673	-3,939
	＜日経225先物＞	2024年09月限月	-9,929	0	-2,863	0	1,070	7,517
		2024年12月限月	0	0	0	0	-30	0
7/26	＜日経225mini＞	2024年08月限月	-22	0	1,221	-12,869	9	500
		2024年09月限月	-8,755	0	-30,835	-10,528	0	2,071
	＜TOPIX先物＞	2024年09月限月	-359	54	19,265	29,111	3,673	-889
		2024年12月限月	-5,130	0	816	340	0	-3,050

意外なところでは野村の特買い、買い転。

週間手口			野村証券	大和証券	ＳＭＢＣ日興証券	楽天証券	ＳＢＩ証券
7月22日		日経225	12,506	833	140	819	3,502
～		TOPIX	1,985	-584	112	0	904
7月26日		計	14,491	249	252	819	4,406
建玉残高	TOTAL		3,556	-13,306	-17,927	1,545	-2,726
	日経225		31,411	-1,554	2,192	1,545	854
	TOPIX		-27,855	-11,752	-20,118	0	-3,580
	＜日経225先物＞	2024年09月限月	31,979	-17	1,653	626	-23
		2024年12月限月	0	-1,485	0	0	0
7/26	＜日経225mini＞	2024年08月限月	0	0	0	436	-77
		2024年09月限月	-5,682	-523	5,385	8,756	8,844
	＜TOPIX先物＞	2024年09月限月	-28,505	-11,752	-20,118	0	-3,580
		2024年12月限月	650	0	0	0	0

本日の日経平均は801円高・38,468円と、直近急落のショートカバーや出遅れ買いによる急騰となっている。

ただ、先週の急落局面では想定下値に未達であるため、買い一巡後は日柄調整（～８月下旬）または再度の下値探りに向かうと見ている。

なお、現時点での日経平均の想定下値については、月足ベースの38.2%押し・35,647円、半値押し・33,554円をメインシナリオと見ている。

なかでも、日経平均EPSが現状の水準から大きく低下することが考えにくいことから38.2%押し・35,647円の±500円、35,000円～36,000円が有力と見ている。

※サブシナリオとしてはドル建て日経平均200日線（本日の為替レート153.37円で37,140円）にも注目している。

なお、米主要３指数の週足チャート（ストキャスティックス）は、ダウ平均が依然として買われ過ぎ圏となっているが、S&P500・ナスダック総合指数は60%押し程度まで下げており、売られ過ぎ圏入りを注視している。

※追記7/30(日)14:28

なお、相場展開については、目先は39,000円～39,200円に向けた戻りを試す展開が続きやすく、上限到達後は上限・39,200円、下限38,200円のレンジ取引で９月を迎えると予想している。

※追記8/1(木)17:28

昨日の日経平均高値は39,188円と筆者予想高値目処・,39,200円を早々に達成したことから本日の動向に注目していたところ、終値こそ39,101円と持ち堪えたもののザラバ安値は37,737円と予想安値目処・38,200円を大きく割りこんできており、レンジブレークの可能性が生じている。

※追記8/2(金)1４:06

本日・14:00時点の日経平均は-1,898円安・36,217円。ドル建てでは242.66ドルとなっている。

なお、筆者が注目していたドル建て日経平均200日線は243.02ドル、円換算では36,273円となっていることから、一定の目標達成感はあると見ている。

ただ、需給の乱れや米国市場の軟調継続から通過点となることも想定され、その場合は上記本文に記した次の価格帯が下値目処になると予想している。

>現時点での日経平均の想定下値については、月足ベースの38.2%押し・35,647円、半値押し・33,554円をメインシナリオと見ている。

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