ダウの引け味があまり良くなく、ドル円も昨日の窓埋め108.20を試す気配かあり、SQ前の売り仕掛け懸念を感じたが、結果は杞憂に終わり早朝の108.31を割ることなく反発し、日経平均も朝安から持ち直し69円高・21,204円で引けた。
先物・オプション動向
ABNのオプションについては、売り買いともに均衡といったところであり、建玉も依然として相場追従型であり、動くとしたら明日あたりに動かしてくると思われる。
なお、22,000円のコールを-1,328枚売り越しと大きく売っているが、ここまでは来ないだろうと推測したプレミアム減少狙いの売りと思われる。先物については、本日も６月限の公表データだけを見ると、大口の売り越しや買い越しが目立つが、大抵は９月限へロールオーバーされており、全限月の通算では直近の流れを継ぐ手口がほとんどである。
そのような中でも目立ったのは、ABNが先物を全限月では1,704枚買い越し（買い戻し）、建玉を-11,637枚と売り越し幅を縮小していることだ。
また、野村證券についても904枚買い越し、建玉を-87,073枚と売り越し幅を９万枚割れ水準まで落としている。
一方、買い方のメリルリンチは本日6,333枚の大口買いで建玉を90,798枚と、売り方の野村筋とは対照的にポジションを膨らめている。
まとめ
先物・オプション動向からは、週末のメジャーSQについては現時点では買い方優位で進んでいるように感じる。
19:30現在のダウ先物も+130ドル高・26,194ドルに上昇しており、目先の需給は売り方の踏み上げ相場の様相を呈している。
今夜の焦点としては、一目均衡表の雲上限であり、昨日の日本時間早朝に頭を抑えられた26,250ドルを昨夜の現物でも上値として意識されていることから、この26,250ドルを上抜けるかどうかである。
筆者の予想としては、米国時間で言えば昨夜の早朝と昨日の２回にわたって抑えられ、本日が３度目の挑戦となることから、26,250ドルに手が届けば意外にあっさり上抜けると推測している。
筆者の予想が的中するなら、明日の日経平均は5/20高値21,430円に肉薄すると見ている。
いずれにせよ、足下のジリ高基調は空売りが積み上がる上値を試す流れにつながりやすく、その後、思わぬ高値を生むことになる可能性があると見ている。
かねてから移動平均線の共通性から同一のチャートとなるのではと予想していた昨年10/26からのチャートでは75日線で頭を抑えられたが、今回はもう一段の上昇も想定できる位置まで来ている。
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