金曜の米国市場が引けた時点で日経先物ナイトは-60円安で引けていたことから弱含みは想定済みであるが、それにしても寄り後の急落は厳しく、この先の展開を暗示しているように思える。
具体的に価格を挙げれば、先物寄り付き21,585円、直後の高値21,620円から21,480円までの140円、ほとんど戻りがなく、ほぼ一直線に下げており、その後の戻りの鈍さを勘案すれば、目先、（少なくとも週内は）先物が21,620円を超えることは難しいように思う。
先物・オプション手口（JPXデータを集計、日中・夜間・立ち会い外を含む）
（先週末に記した残数から一部変更が生じているが、これは本日の取引参加者別建玉残高一覧発表に伴い、オプションについては21,875～21,375の建玉残、先物についてはミニ10月限を除く全建玉の残数を修正したためである）
ただ、プットサイドでも足元の価格を買い建てており、まだ参考程度に見ておいた方が良いだろう。
一方、プット21000については、週末金曜と本日の２日間で-1,352枚をショートしており、21,250円-21,000円と近接した価格帯に相反する大口建玉を積んでいるところを見ると、この先、どちらが先かはわからないが急落と急騰がセットで来る予感がする。
ABNの先物は+255枚買い越しとほとんど動いていない。Cスイスが-1.641枚を売り越し、建玉は-4,429枚。メリルリンチ日本証券も本日も少量ながら821枚を売り越し、建玉を21,607枚に縮小している。
今後の日経平均予想
昨夜のダウについては筆者予想の通り「高値もみ合い」となった。また、週末の日経平均については、週超えの買い持ち越しは不要と記した通り、週明け下落して始まった。今夜のダウについては１時間足MACDが下降中であり、序盤に上昇すれば、MACDの陽転を促すことができるが、序盤に下落するとMACDに下落の勢いが付きやすく弱含みとなる可能性が高い。
19:30時点のダウ先物は、-11ドル安とほとんど動いておらず先物から動向を探ることはできない。
筆者予想としては小高く引けるのではないかと見ているが、序盤の動きによっては下押しもあり得る難しい局面である。
日経平均については、時間外に入りやや弱含む動きを見せているが、ダウが予想どおり小高く引けるならば明日はダウ同様の小幅上昇を見込んでいる。
予想が的中するならば、おそらく、明日は小動きとなっても、木曜・金曜には75日線21,436円、13週線21,405円、25日線21,395円を割り込み、週末金曜には7/1に空けた窓埋めの21,300円までの下落余地があると見ている。
日曜の参議院の結果次第では、月曜にもう一段の安値をつけてからテクニカル反発に移行すると予想している。
なお、注目しているDAX指数については安値もみ合いとなりそうである。
※22:00追記
DAX60分足に陽転の兆し。小売り売上高の上振れにより米10年債上昇で、ドル円は再び108円乗せ。ダウ先物+10ドル高。チャート上は、ダウの初動がこのまま強含むと上昇に弾みが付く可能性があるが、利下げ期待の後退とのトレードオフで、ダウは売り買い交錯になるのでは･･･。 スポンサーリンク
