相場所感
昨日の東京休場中の日経平均CFDは22,800円まで買われ、その後、ダウ平均の下落等により高値から100円ほど下押しして東京に返ってきた。
高値追いの流れを受けて始まった本日の日経先物は22,710で寄りついたが、利益確定売りが重なり22,480円まで約230円下押しした。
しかしながら、５日線・22,510円を割り込んだことを合図に急速に切り返した。
本日の日経平均終値は76円高・22,625円と小幅ながら３日続伸となった。
寄り後の売り仕掛けとも思える急落を切り返す力強さは、５日線タッチでAIが買い戻しを出したものと思われるが、その後の買いの勢いは売り方の買い戻しと思われる。
いずれにせよ、ダウが小幅安であったににもかかわらず上値追いを見せた日経平均は強いの一言であるが、同時に寄り後の急落は「売り圧力の大きさ」を示すものであることから、楽観ばかりではないと感じる。
先物・オプション手口（JPXデータを集計、日中・夜間・立ち会い外を含む)
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ABNアムロのオプション手口を検証する。
手口全体としては買い優勢ではあるものの、昨日までの雰囲気とは若干異なる空気感を感じる。コールオプションについては、足下の価格帯では22,500円のショートコールを比較的大きく買い戻しているものの、積極的な買い手口が見当たらない。
一方で、プットオプションにおいては22,250円のプットに591枚のロングプットを建てているほか、21,875円に建てていたショートプットをロングに転換している。
また、22,000円の大口ロングプットも微調整程度にしかショートしておらず、下方向への意識があるように感じる。
先物については以下の表のとおりである。
なんと言っても野村證券の5,251枚の買い越しが目に付く。急落後の買い戻しは、おそらく野村證券によるものと推測される。
また、ソシエテ・ジェネラルは-5,275枚を売り越しており、寄り後の急落はソシエテの利益確定である可能性がある。
ソシエテは依然として71,952枚を買い越しており、また表には出してはいないがＪＰモルガン証券は82,023枚を買い越しており、昨夜はナスダックが大きく下げており、引き続き米国市場が軟調な動きとなった場合は利益確定売りを出してくる可能性がある。
なお、ゴールドマンサックスは本日も大きく買い越して売り越し幅を縮めているが、プラ転するつもりがあれば、もっと売り越し幅を縮めても良いだろうと個人的に感じており、下げてきた場合は「売りナンピン」に出る可能性を感じる。（続く）
※「今後の日経平均予想」については作成次第アップ予定
