月曜大幅安のアノマリーで転換の可能性も？※追記あり(1/27)

本日の日経平均は、イラク米国大使館にロケット弾が着弾したとのニュースにより、週末のCME日経平均からさらに一段安で寄付き、一時は-500円を超える下落幅となった。
 
終値は-483円安・23,343円と想定していた-200円～-250円安よりかなり下方となった。　
 
まさか東京市場の下落を仕掛けるためにロケット弾を打ち込んだわけではないだろうが、週末リスクで下げが拡大した形となった。
 
東京市場は、世界の株式市場で最も早く週が明けるため、週末の出来事に脆い市場となっている。
 
標題とした「アノマリー」であるが、昨年も月曜に400円を超える急落が３回あった。




 ただ、いずれも月曜の400円超の急落後は、２週間～３週間で約1,000円幅の急騰となっていることに着目している。
 
具体的に挙げれば次のとおりである。
 

• 2020/1/ 6(月) -451.76円安・23,204.76円 →　(1/22) 24,031.25円
• 2019/8/26(月) -449.87円安・20,261.04円 →　(9/13) 21,988.29円
• 2019/3/25(月) -650.23円安・20,977.11円 →　(4/ 9) 21,802.59円

 
なお、1/6の-451.76円安の際にも本日同様に25日線と５日線がデッドクロスを示現したが、その２日後に75日線タッチから反転している。

また、オシレーター系指標の代表格となる騰落レシオ83.26%、9日RSIは25.87と売られ過ぎ圏の入口に差し掛かっており、月曜の大幅下落後には反発に向かうアノマリーを補強している。

 

ただ、さすがに500円安後にあっさりと切り返すというよりは、２～３日の安値もみ合い後に上昇するパターンを想定している。

ボリンジャーバンドも-2σが下向きに転換しつつあることは懸念であるが、1/6の足も-2σタッチから下向きとなったが、もみ合いから上昇に転じており、同様の経過を辿る可能性があると見ている。

ただ、14日RSIが52.33とほぼ中立圏にあるため、いったんの反発後に二番底への押しが入る可能性もある。

なお、本日の先物・オプション動向については、「先物・オプション手口分析」に先行アップしたが先物手口と建玉について以下のとおり再掲する。

 

GSの売り越しががやや気になるが、他の海外勢の売りは500円安相応のリスク回避の範囲内であり、買い方であるソシエテはミニ売り・ラージ買いを繰り出しており、逆風の中、総体的には押し目買いに動いており一定の安心感がある。 

なお、19:30現在、日経平均先物が-150円安で推移しているが、欧州時間での下落予想は昨日記したとおりの想定内であるが、やや下げすぎの感があることは懸念として感じている。

上記予想が的中するためには、ダウが-300ドル安以内の収まるかどうかが第一の焦点となり、次に明日の日経平均が75日線・23,200円を守ることができるかどうかが第二の焦点となる。

※22:25追記
日経レバの信用買い・日経ダブルインパの信用売りが共に増加しており、上値抑制要因として懸念される。

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