・相場概況
・日経平均 23567.04 -104.09
・TOPIX 1625.74 -12.24
・出来高 9.2億株
・売買代金 1.73兆円
・RSI (9)日経平均 57.50
TOPIX 38.59
・RSI(14)日経平均 50.74
TOPIX 40.86
・騰落レシオ 101.71
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
注目のゴールドマンは、前日の買い越しから一転し、-1,373枚の売り越しと、前日の買い越し分を再度売り越した恰好となった。
Cスイスは-2,269枚売り越しと比較的大きめの売り越し手口を出し、売り建玉を2.7万枚売り越しに拡大してきている。
ソシエテは差し引き-30枚の売り越しと様子見となっているが、限月別内訳では先物ミニ売り・ラージ買いを繰り出しており、経験則では上下いずれかにいったん振ってくることが想定される。
・ABNアムロのオプション手口
規模は大きくはないが、コール売り・プット買いの傾向が顕著となっている。
・今後の日経平均予想
本日の日経平均は、昨夜のダウ平均が-410ドルの大幅安となったが、寄り付きでの下落は限定的で米国株安にも動じない強さを見せたことから、一時は売り方の買戻しが優勢となり前日の終値付近まで戻した。
ただ、前日終値から上を買い上がる主体はなく、その後はジリ安となり、-104円安での大引けとなった。
夕刻からの欧州市場においても米国株安の影響は薄く、米国株安の連鎖が広がる状況にはない模様であるが、上値を抑えられることが買い方の嫌気を誘う展開には留意したいところと見ている。
したがって、今後とも米国市場の動向が日欧の株式市場に強く影響することに変わりはない。
ダウ平均の現況をボリンジャーバンドから見ていく。
ダウ平均・ボリンジャーバンドは前日に-1σを割って終えており、足元の価格帯で持ちこたえることができれば再度+2σに向かって上昇することができると思われるが、MACDは傾斜のついた下方を始めており、+2σへの上昇に向かうとしても、その前にMACDの確度を緩やかにするもみ合いの時間が必要になると思われる。
ダウ平均１時間足(下図)から今後の動向を予想すると、目先は続落またはテクニカルリバウンドのどちらかと見られるが、直近の下げ幅がやや大きいことから、いったんは戻りやすいと見ている。
戻りの目安としては、20MA・40MAが絡み合っている28,500ドル付近が相当と見ており、28,500ドル付近まで戻した後に下降する20MA・40MAに頭を抑えられて、再度28,000ドル割れを試す展開になりやすいと見ている。
日柄的には今晩戻した後、明日売られるか、戻しても日中足で終了し、終値は上げ幅を縮めて引けるのどちらかと予想しているが、目先は下方への力が働いていると見ている。
下値目途としては、日足MACDのゼロラインタッチで再度テクニカルリバウンド発生が相当であり、日柄的には週末付近でゼロラインタッチ、来週前半にテクニカルリバウンドと予想している。
これらの米株予想を日経平均に当てはめれば、週内はもみ合いから下落と見ており、現時点の上値目途は23,700円、下値目途はやはり23,200円～23,300円付近と思われる。
なお、来週前半に想定されるテクニカルリバウンド後は、直近で先物売り玉を積んでいるCスイスの動向がヒントになると見ている。
