2021-09-22

今後の日経平均予想(9/22)


【本日の相場概況】

   ※RSIは高精度で天底を示唆

  日経平均 29639.40 -200.31
  TOPIX    2043.55 -21.00
  出来高    12.0億株
  売買代金 2.89兆円 

  
・RSI (9) 日経平均 37.79
           TOPIX    39.00  
・RSI(14) 日経平均 65.05
          TOPIX    61.94

・騰落レシオ   133.30




【日米市場の現況と今後の予想


 ダウ平均

昨日の記事にて「200日線に向けて下降する流れは出来上がったのではないか?」「バンドウォークに発展する可能性が高まっており、警戒を要する」と記したとおり、昨夜のダウ平均は高寄り後に値を消し、-50ドル安の4日続落となった


日足チャート見ても、昨夜の終値は75日線と200日線の中間に位置しており、目先的には足元でのもみ合いが想定されるものの、200日線タッチが射程内に入ったと見ている。

目先は下げ過ぎの修正高が入ると見ているが、ポリンジャーバンドにおいても、筆者想定どおり-2σを勢いよく割れており、下方バードウォークに発展する可能性が高まっている。





 ナスダック総合指数


昨日のキジにて「25日線を維持できるかどうかが焦点」と記した。

昨夜のナスダック総合指数は、いったん25日線タッチまで下落したものの、ライン上にてかろうじて踏みとどまっており、引き続25日線で踏みとどまることができるかどうかに注目している。

ただ、陰線引けとなっている点や、MACDもゼロラインを明確に割り込んでおり、仮に、目先、反転となってもゼロラインで頭を抑えられる可能性が高いと見ている。
     

なお、ダウ平均のRSI(9)は20%台、ナスダック総合指数のRSI(9)は20%台まで低下しているものの、足元は金融政策の転換(テーパリング)の織り込む過程にあると見ており、RSIは(もみ合った後)最終的に一桁台まで低下してもおかしくないと見ている。





東京市場・日経平均


先物・オプション手口集計・考察

  データの集計方法の詳細 → こちら
  ※JPXのデータ仕様変更により、2021.9.21から集計方法が一部変更となっています。新集計方法については近日公開予定。

・ゴールドマン

-4,300枚の大口売り越しとなっており、かなり明瞭な売りスタンスとなっている。


・Cスイス

-2,200枚の大口売り越しと、買戻しから一転して売り越しに傾き始めている?

・ソシエテ
-,1300枚売りとまずまずの売り越しとなっている。引き続き、明後日以降の手口に注目。

・バークレイズ
5,000枚を超える超大口買い越しとなっており、買い建玉は10万枚に近づいている。

・野村
3,,000枚の大口買い戻しにより、引き続き売り建玉の圧縮に動いている。


上記以外の主な外資系先物参加者は次のとおり。

バークレイズに次ぐ買い筆頭のJPモルガンは-,2,700枚の大口売り越しと、バークレイズとは対照的に利益確定売りを進めている。その他の主体は売り買い交錯ながら、やや売り優勢か?


・ABNアムロのオプション手口

買い優勢も、先物は売り越しておりトレードオフか?




日経平均の予想コメント 

本日の日経平均は寄りついた後、昨日記した「需給の乱れによって乱高下となる可能性」の予想どおり、小幅安で衝いた後、29,500円割れまで急落となったが、その後、29,868円高値まで急伸後、再度29,500円台まで下押す乱高下の展開となった。

本日の日経平均終値は-200円安・20,639円。

日経平均・日足チャートでは、昨日下げ止まったギャップ上限及びもみ合い水準を下抜くとともに、窓空け上昇の真空地帯を下落しており、形状としては芳しくない。



MACD・ストキャスティックスともに、そろそろ反発が見込める位置に近づいているものの。直近上昇時に天井張り付きとなっているだけに、底値圏での張り付きとなってもおかしくない状況となっている。

これにて明日の東京市場は休場となり、明後日の休場明けを待つこととなるが、週初の休場明けが暴落となったことから、その学習効果なのか、本日は休場リスク回避により-200円安の大きめの値下がりとなった。

ただ、大幅安ながらも下値固く推移していることから、週末金曜は下げ過ぎ修正高で始まる可能性があると見ている。

ただ、昨日も記したとおり、仮に反発となっても戻りは鈍く、反発一巡後は9月末~10月初めにかけて下値を試す動きとなる可能性が高いと見ている。

先物手口においても、GSが売り越し姿勢を明確にしており、特買いのバークレイズも利益確定売りに回る時間帯が近づいていると推測している。

なお、ダウ平均の第一押し目目処については、先週土曜にアップした「ダウ平均予想」に記した直近上昇幅に対する38.2%押し・33,350ドル付近と見ており、日経平均についても29,000円~29,500円が目先に想定される下値目処と見ている。

ただし、この水準(ダウ33,350ドル)を割った場合、またはいったん反発後に再度下値試しに入った場合は、(1ヶ月ほど先のことと思われるが)52週線・32,600ドル(足元から1,300ドル下方)示現の可能性があり、この場合、日経平均は直近上昇の巻き戻しが起こりやすく、28,200円~28,500円を試す可能性があると予想している。

※9/23追記
東京市場シルバーウィーク休場前半 → 売り仕掛け、後半 → 買い仕掛け「行って来い」の値幅取り。来週以降に方向感ず出てくると見ている。もっとも、基本、レンジのもみ合いと予想しているが…。

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