7月第5週の週間先物手口 集計結果（8/5）

※ かねて記していた事由により、2022年より８月より完全随時更新（不定期更新）とさせていただいています。更新予定は概ね１～３か月に数回程度になると思います。

また、随時更新のため、筆者相場予想の変更をタイムリーにお伝えできないことがあります。ご了承願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本日公表のあった先週末・8/2時点の「取引参加者別建玉残高」を元に筆者が集計した7月第5週（7/29～8/2）の週間先物手口は下表のとおりとなっている。

取引参加者別週間先物手口及び建玉残高					買い方上位		売り方上位
週間手口			ＡＢＮクリアリン証券	ＪＰモルガン証券	モルガンＭＵＦＧ証券	バークレイズ証券	ＢＮＰパリバ証券	みずほ証券
7月29日		日経225	-3,220	-1,278	-827	-2,762	3,265	2,764
～		TOPIX	2,311	-8,043	-2,600	-1,266	13,691	6,219
8月2日		計	-909	-9,321	-3,427	-4,028	16,956	8,983
建玉残高	TOTAL		10,113	29,181	35,437	13,615	-31,237	-36,499
	日経225		3,415	-11,410	-9,594	-3,739	7,452	-10,823
	TOPIX		6,698	40,591	45,031	17,354	-38,689	-25,676
	＜日経225先物＞	2024年09月限月	1,883	-4,767	-1,334	-799	15,470	-13,520
		2024年12月限月	-71	-1,787	-7,743	0	-11,445	-2,675
8/2	＜日経225mini＞	2024年08月限月	-23,444	11,550	-200	8,824	17,441	16,500
		2024年09月限月	39,473	-60,112	-4,969	-38,226	16,830	37,224
	＜TOPIX先物＞	2024年09月限月	-796	41,563	47,376	17,054	-36,344	-25,676
		2024年12月限月	7,494	-972	-2,345	300	-2,345	0

買い方の利益確定売りが顕著となっており、売り方は買い戻しに向かっている。

本日の-4,451円安はこの傾向がさらに顕著になっていると思われ、反転のタイミングが近づいているだろう。

週間手口			ゴールドマン証券	クレディ・スイス証券	ソシエテＧ証券	メリルリンチ日本証券	ドイツ証券	ＵＢＳ証券
7月29日		日経225	296	0	-1,482	1,217	-2,445	1,048
～		TOPIX	-4,990	-4	-3,398	1,281	-2,877	-1,711
8月2日		計	-4,695	-4	-4,880	2,498	-5,322	-663
建玉残高	TOTAL		-20,990	50	9,377	29,610	-608	3,172
	日経225		-10,511	0	-7,306	-1,122	-1,404	8,822
	TOPIX		-10,479	50	16,683	30,732	796	-5,650
	＜日経225先物＞	2024年09月限月	-9,761	0	-4,772	581	-1,375	9,022
		2024年12月限月	0	0	0	0	-30	0
8/2	＜日経225mini＞	2024年08月限月	-32	0	-1,052	-11,683	6	-2,000
		2024年09月限月	-7,470	0	-24,289	-5,350	0	0
	＜TOPIX先物＞	2024年09月限月	-5,349	50	15,867	30,392	796	0
		2024年12月限月	-5,130	0	816	340	0	-5,650

週間手口			野村証券	大和証券	ＳＭＢＣ日興証券	楽天証券	ＳＢＩ証券
7月29日		日経225	3,522	1,143	-68	-230	-554
～		TOPIX	-3,052	617	-239	2	441
8月2日		計	470	1,760	-307	-228	-113
建玉残高	TOTAL		4,026	-11,546	-18,233	1,317	-2,839
	日経225		34,933	-411	2,124	1,315	300
	TOPIX		-30,907	-11,135	-20,357	2	-3,139
	＜日経225先物＞	2024年09月限月	35,233	1,084	1,686	463	-589
		2024年12月限月	0	-1,485	0	0	0
8/2	＜日経225mini＞	2024年08月限月	-3,000	0	500	156	-3,565
		2024年09月限月	0	-100	3,877	8,362	12,452
	＜TOPIX先物＞	2024年09月限月	-34,357	-11,135	-20,357	0	-3,139
		2024年12月限月	3,450	0	0	2	0

本日の日経平均は-4,458円安・31,458円の暴落となり、かねてより筆者が記していた安値水準に到達した。

（月足・2022年3月安値・24,681円から2024年7月高値・42,426円の上昇幅に対する50%押し・ 33,554円、61.8%押し・31,460円の下値目処）

日経平均PERは筆者概算で13倍と良い水準まで低下しており、ほぼ底値と言って良いだろう。

なお、逃げ遅れた信用買いや先物・オプションの投げは本日の後場に出尽くした感触はあるものの、今週末の東京市場SQに向けた仕掛け売り、または出尽くしからの反転上昇・乱高下に警戒したい。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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※追記8/6(火)17:58

本日の日経平均終値は3,217円高・34,675円の大幅リバウンドとなり、34,000円台に乗せてきた。

昨日の暴落に肝を冷やした投資家も多いと思われるが、（テクニカル面では底打ちの条件を満たしているものの）悲壮感という面ではやや甘い※と感じている。

※本日の日足が安値トライ後に切り返す形であれば信頼できるが米株に引きずられただけであり、その米株についても底打ちサインは出ていない？

そのような意味では、昨夜の日経

先物は30,370円まで下げており、この価格帯で先物・OPの取引が成立していることから、東京時間でのダメ押し・再度の顔合わせもあり得ると見ている。

早ければ週末SQや来週の東京市場休場、日柄をかけるならば9月MSQに要警戒か。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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※追記8/7(水)19:52

本日の日経平均は、昨夜の日経先物・米国時間の引け値の-1,300円安を跳ねのけ、一時は2,300円超の切り返しとなった。

おそらく、政府・日銀の意向を受け、直近の暴落により買い付け余力が増した年金の買いに買い持ちの先物・OP勢が追随したと思われる。

大引け近くでは利益確定売りにより-800円の急落（終値は414円高・35,089円）となったものの、先の安値・31,156円に肉薄または下回る日経平均の二番底警戒は空振りに終える可能性が高く、その可能性は高まっていると感じる。

※追記8/8(木)8:42

昨日の書き忘れ

調整が来週まで続いた場合の日経平均の安値目処・33,000円～33,250円。

調整がさらに長引いた場合・32,000円～32,500円と見ている。

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