9月第1週の週間先物手口 集計結果と今後の予想（9/9）

※ かねて記していた事由により、2022年より８月より完全随時更新（不定期更新）とさせていただいています。更新予定は概ね１～３か月に数回程度になると思います。

また、随時更新のため、筆者相場予想の変更をタイムリーにお伝えできないことがあります。ご了承願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2024/ 9/9 17:08 初出

               19:41 GS-OP建玉

               20:14 手口考察・今後の予想

2024/9/12 18:18 予想追記

    

本日公表のあった先週末・9/6時点の「取引参加者別建玉残高」を元に筆者が集計した9月第1週（9/2～6）の週間先物手口は下表のとおりとなっている。

取引参加者別週間先物手口及び建玉残高					買い方上位		売り方上位
週間手口			ＡＢＮクリアリン証券	ＪＰモルガン証券	モルガンＭＵＦＧ証券	バークレイズ証券	ＢＮＰパリバ証券	みずほ証券
9月2日		日経225	6,275	-1,972	-742	2,944	2,317	787
～		TOPIX	-94	-4,875	-3,454	-2,844	6,959	10,174
9月6日		計	6,181	-6,847	-4,196	100	9,276	10,961
建玉残高	TOTAL		-4,753	20,687	24,083	5,022	-12,468	-5,467
	日経225		-10,584	-10,068	-10,322	-3,811	12,290	-8,881
	TOPIX		5,831	30,755	34,405	8,832	-24,758	3,414
	＜日経225先物＞	2024年09月限月	-424	-6,664	-3,691	-1,550	18,772	-12,715
		2024年12月限月	-4,187	-1,058	-5,211	0	-7,885	0
9/6	＜日経225mini＞	2024年08月限月	-71,143	-17,956	-14,204	-23,900	22,528	37,329
		2024年09月限月	11,415	-5,500	0	1,295	-8,500	1,012
	＜TOPIX先物＞	2024年09月限月	837	24,842	36,059	8,397	-23,104	3,431
		2024年12月限月	4,994	5,913	-1,654	435	-1,654	-17

ＪＰモルガン・モルガンＭＵＦＧの買い方上位が利益確定売りを繰り出す一方でＢＮＰパリバ・みずほの売り方が大きく買い戻しを入れている。

注目の売り筆頭のゴールドマンは-7,469枚の売り乗せとなっているが、あくまで週間総数であり、実際は売り乗せ→買い戻しの差し引きとなり、売り総数はかなりあったと見ている。

なお、UBSが大口売り越しにより売り転換となっており、市場参加者のムードは芳しくないと見ている。

			売り 筆頭
週間手口			ゴールドマン証券	クレディ・スイス証券	ソシエテＧ証券	メリルリンチ日本証券	ドイツ証券	ＵＢＳ証券
9月2日		日経225	-6,361	-14	-1,909	-1,611	-1,326	-1,292
～		TOPIX	-1,108	0	4,243	-907	-2,392	-11,507
9月6日		計	-7,469	-14	2,335	-2,518	-3,718	-12,799
建玉残高	TOTAL		-46,847	222	10,114	37,028	-1,601	-12,088
	日経225		-14,134	181	-4,087	2,430	-1,288	7,375
	TOPIX		-32,713	41	14,201	34,598	-313	-19,463
	＜日経225先物＞	2024年09月限月	-13,997	181	-5,230	1,119	-1,304	6,811
		2024年12月限月	0	0	0	0	0	0
9/6	＜日経225mini＞	2024年08月限月	-4,869	0	19,204	13,105	163	3,639
		2024年09月限月	3,500	0	-7,778	0	0	2,000
	＜TOPIX先物＞	2024年09月限月	-23,056	41	10,519	20,355	-314	644
		2024年12月限月	-9,657	0	3,682	14,243	1	-20,107

2024年09月6日現在建玉
PUT	ゴールドマン証券	CALL
-144	36,625	0
-114	36,500	-244
0	36,375	0
163	36,250	200
0	36,125	0

国内勢は野村が10,511枚の大口買い越し。

週間手口			野村証券	大和証券	ＳＭＢＣ日興証券	楽天証券	ＳＢＩ証券
9月2日		日経225	-4,865	-417	1,003	93	1,921
～		TOPIX	2,060	-1,009	646	-1,994	1,935
9月6日		計	-2,805	-1,426	1,649	-1,901	3,856
建玉残高	TOTAL		10,511	-9,362	-12,236	-1,897	394
	日経225		37,232	523	5,332	98	807
	TOPIX		-26,721	-9,885	-17,568	-1,994	-413
	＜日経225先物＞	2024年09月限月	34,479	2,692	4,298	145	1,870
		2024年12月限月	0	-1,775	0	0	-480
9/6	＜日経225mini＞	2024年08月限月	27,057	-3,939	10,342	-603	-6,339
		2024年09月限月	470	0	0	128	511
	＜TOPIX先物＞	2024年09月限月	-31,097	-9,579	-17,568	0	-413
		2024年12月限月	4,376	-306	0	-1,994	0

日経平均の今後については、昨日アップした「今後の日経平均予想雑感（9/8）」にて、 " 週初の日経平均は下押しとなるものの、その後は買い戻す流れになると見ており･･･" と記したとおり、寄り後の-1,200円大幅安後に買い戻しの流れとなり、-175円安まで値を戻した。

日米共に日足ストキャが売られ過ぎ圏入りしており、目先的には揺り戻しの売りが入るかもしれないが、方向感は戻りを試すと見ている。

ゴールドマンの売建玉については、本日ある程度は買い戻されたと見ているものの、日々公表されている取引総数量はそれほど多くはないため、MSQの残り日数から考えて12月限へロールされると考えるのが妥当と思われる。

したがって、短期的にはもみ合いながらも戻りを試し、日足ストキャの上昇を待って買われ過ぎ圏入りしている週足ストキャが下降を始めると予想しており、日米MSQは上方向に走る可能性を念頭に置いている。

ただ、今週、日米ともに暴騰した場合は米MSQは売られる可能性を残している。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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※追記9/12(木)18:18

9/9(月)にアップした上記記事「9月第1週の週間先物手口 集計結果と今後の予想」に次のとおり記した。

>目先的には揺り戻しの売りが入るかもしれないが、方向感としては戻りを試す

>日米MSQは上方向に走る可能性を念頭に置いている

この予想どおり9/11(水)には-539円の大幅安となったものの、本日・木曜の日経平均は1,213円高・36,833円の大幅切り返しとなった。

日足ストキャ・MACDともに上方向に転換していることから、（目先の波乱はあるかもしれないものの）日経平均38,000円～38,500円程度までの上値が期待できると見ている。

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