10月第1週の週間先物手口 集計結果と今後の予想（10/7）

※ かねて記していた事由により、2022年より８月より完全随時更新（不定期更新）とさせていただいています。更新予定は概ね１～３か月に数回程度になると思います。

また、随時更新のため、筆者相場予想の変更をタイムリーにお伝えできないことがあります。ご了承願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本日公表のあった先週末・10/4時点の「取引参加者別建玉残高」を元に筆者が集計した10月第1週（9/30～10/4）の週間先物手口は下表のとおりとなっている。

※追記10/8(火)17:12

この10月第1週（9/30～10/4）は、取引開始となる9/30夕刻に自民党総裁選決選投票の結果が明らかになったことで、日経先物が2,500円の急落となり、その後は乱高下ながらも徐々に買い戻された週となる。

手口からは、売り方上位のみずほが11,982枚の大口買い戻し、ゴールドマンが26,924枚の巨額買い戻しとなっており、巻き戻しの反発を主導したようだ。

取引参加者別週間先物手口及び建玉残高					買い方上位		売り筆頭
週間手口			ＡＢＮクリアリン証券	ＪＰモルガン証券	モルガンＭＵＦＧ証券	バークレイズ証券	ＢＮＰパリバ証券	みずほ証券
9月30日		日経225	-1,775	-897	-701	-2,789	-3,930	2,528
～		TOPIX	513	-15,483	1,249	1,934	-2,208	9,454
10月4日		計	-1,262	-16,380	548	-855	-6,138	11,982
建玉残高	TOTAL		-5,726	-1,932	38,303	13,698	-28,439	-27,073
	日経225		-8,003	-3,196	-10,295	-116	-9,461	-8,001
	TOPIX		2,277	1,264	48,598	13,814	-18,978	-19,072
	日経225先物＞	2024年12月限月	-4,812	-2,096	-10,374	856	-8,891	-8,270
		2025年03月限月	-3,953	0	-621	-394	0	-713
10/4	日経225mini＞	2024年10月限月	1,022	-11,498	7,000	-5,150	-1,701	9,834
		2024年11月限月	6,600	500	0	-629	-4,000	-10
	TOPIX先物＞	2024年12月限月	2,979	1,264	48,598	13,614	-18,978	-19,072
		2025年03月限月	-702	0	0	200	0	0

なお、買い方については、メリルリンチが-12,186枚の大口売りを見せているほかは通常ペースで推移しており、特段の動きを見せていない。

			売り 上位			買い 上位
週間手口			ゴールドマン証券	クレディ・スイス証券	ソシエテＧ証券	メリルリンチ日本証券	ドイツ証券	ＵＢＳ証券
9月30日		日経225	10,010	2	-152	-638	-106	1,671
～		TOPIX	16,914	16	-6,472	-11,548	-1,505	1,276
10月4日		計	26,924	18	-6,624	-12,186	-1,611	2,947
建玉残高	TOTAL		-24,907	106	17,397	36,635	849	9,902
	日経225		-870	90	8,582	9,013	1,078	6,891
	TOPIX		-24,037	16	8,815	27,622	-229	3,011
	日経225先物＞	2024年12月限月	-782	90	10,134	9,013	1,078	6,891
		2025年03月限月	-238	0	0	0	0	0
10/4	日経225mini＞	2024年10月限月	1,500	0	-13,542	0	0	2,000
		2024年11月限月	0	0	-1,976	0	0	-2,000
	TOPIX先物＞	2024年12月限月	-24,237	16	9,015	27,622	-229	1,611
		2025年03月限月	200	0	-200	0	0	1,400

その他国内勢も、SBIが比較的大きな売り越しとなっているほかは押し目買いに動いている。

週間手口			野村証券	大和証券	ＳＭＢＣ日興証券	楽天証券	ＳＢＩ証券
9月30日		日経225	-4,817	-1,389	1,095	-257	-1,071
～		TOPIX	8,421	2,538	3,858	0	-2,450
10月4日		計	3,604	1,149	4,953	-257	-3,521
建玉残高	TOTAL		23,796	-5,796	-6,347	-118	-11,092
	日経225		31,059	-404	5,235	-118	-684
	TOPIX		-7,263	-5,392	-11,582	0	-10,408
	日経225先物＞	2024年12月限月	31,730	-404	5,235	-105	-557
		2025年03月限月	-670	0	0	-9	0
10/4	日経225mini＞	2024年10月限月	-30	0	0	-28	-1,290
		2024年11月限月	15	0	0	-14	25
	TOPIX先物＞	2024年12月限月	-6,363	-5,392	-11,582	0	-10,408
		2025年03月限月	-900	0	0	0	0

これらのことから、先物手口からは買い優位の展開で推移していると見ている。

今後の日経平均予想については今週日曜にアップした「今後の日経平均予想（10/6）」から大きな変化はない。

即ち、

>日米ともに週足ストキャが買われ過ぎ圏入りしていることから、日足を冷ます形での下押しが入る可能性が高い

>このあたりは直近の日経平均に見るボラタイルな値動きを踏襲する

>当面の日経平均レンジ、下値目処は38,200円～38,400円

>ダウ平均のレンジ、下値目処が41,200ドル（13WMA）～41,600（25DMA）

本日・10/8(火)の日経平均は-395円安・38,937円と大きく下げているが、上述の「日足を冷ます形での下押し」「直近の日経平均に見るボラタイルな値動きを踏襲」と筆者予想どおりの展開と見ている。

（筆者が記している「上値目処・下値目処」は、かならずここまで上がる（下がる）といった予想ではなく、各種データを元に算出している「節目価格」である）

なお、引き続き日経平均は42,000円～43,000円に向かう上昇波動に入っているとの見方に変更はなく、目先の調整局面の転換は早ければ今週後半、通常ペースでは来週後半と見ていることにも変わりはない。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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※追記10/9(水)18:48

当面の日経平均レンジの下値目処（節目価格）38,200円～38,400円に変わりはないが、この水準については地政学リスク等による波乱など余程のことがない限り到達せず、目先的には、前日・10/8(火)の38,800円での下値堅さや本日・10/9(水)の状況から下押しとなっても38,800円～39,000円のサポートは厚いと思われる。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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※追記10/11(金)18:08

上記・10/7(月)付けの記事にて次のように記した。

>下押しとなっても38,800円～39,000円のサポートは厚いと思われる

昨夜の米国時間で日経平均は38,870円安値まで売られたが39,400円で返ってきており筆者予想どおりの展開となっている。

本日・10/11(金)の日経平均は下値確認からザラバ高値・39,660円、終値224円高・39,605円の大幅反発となった。

メインシナリオでは、もうしばらく足元の調整（もみ合い）が続くと見ている。

ただし、（追記時の日経平均は本日終値に対し-180円安・39,430円と弱含んでいるものの）東京市場が月曜休場となることからギャップアップで始まる展開（40,000円超の可能性は低いが）の余地も残していると見ている。

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