先物・オプション手口（JPXデータを集計、日中・夜間・立ち会い外を含む)
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本日は9月限の最終取引日であり、日中取引を以て建玉が確定となり、明日のSQに挑むことになる。
一方、すぐ下の21,625円コールについては大口のショートコールを建てており、SQ値が21,750円を超えることを想定しているが、仮に米国が弱かった場合は明朝の気配値が安かった場合は、21,625円以下まで強引に下げさせたい意向を感じる。
プットサイドでは、21,625円以下の足下の価格帯すら下をショートプットで固めており、利益を確保しているように見える。
先物については以下の表のとおりである。
ゴールドマンサックスは本日買い玉を利益確定しているが、12,147枚の買い越しをSQ決済に回している。
Cスイスは1,808枚買い越すも、9月限は-4,166枚となっている。なお、9月限建玉の売り越幅は昨日よりも縮小させている。
なお、最も注目したのは野村證券の手口である。
全体では-8,813枚売り越しであるが、9月限を24,689枚の買い越しで終えている。野村筋が9月限を買い越しに転じたのは9/10であり、終値ベースで350円ほど利益が乗っている。
本題は総建玉数であるが、現時点では-88,588枚売り越しであるが、明日には9月限の24,689枚の買い越し建玉がSQ決済されるため売り越し建て玉が-11万枚を超えることになる。
これは7月末の日経平均が20,500円前後の-12万枚売り越し匹敵する売り越し枚数となり、直近で-6万枚台と半減させたものが元の木阿弥に戻ったことになる。
今後の日経平均予想
日経レバの空売りが増加しており、おそらく逆日歩が付くと思われるレベルである。
おそらく、明日のSQは高いと思われるが、東京市場の月曜休場や高値警戒感から引けにかけては売られ、場合によっては前日比マイナス圏で終わる可能性もあると思われる。
ただし、仮に明日、安値引けすれば休場明けは高く、逆に高く終われば休場明けは安い展開と取り組みにくい相場になると予想する。
また、メインシナリオは休場明けは高いと見ており、予想どおりとなれば21,900円～22,000円に届く場面もあるかもしれない。
ただ、来週の高値は目先の天井となる公算が高く、9月末の配当権利取りで持ち直すかもしれないが下方転換した場合の下値圧力が高い可能性があり、10月は21,000円割れや8月の膠着レンジの下限近くとなる可能性も少なくないと見ている。理由は、昨夜のSOX指数やナスダック総合指数が高かった割には上海総合指数が弱く、3,000ポイントを明確に上抜けずに団子天井を形成しており、ダウや日経平均の強さが見せかけの強さである可能性も疑ってみる必要があると思っているからである。
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