相場所感
本日の日経平均は、トランプ大統領が米中協議の進展を示唆したことからダウ平均が+132ドル高で引けたことから、日経平均もダウの連れ高と米中協議進展への期待感から買われ、一時23,000円台に乗せた。
日経平均の終値は+106円高・22,974円と７日続伸。
N-D倍率は昨日と同じく0.848でピークを保持。
それにしても、トランプ大統領が11月に中国・習近平主席との署名・会談を予定するAPECまで半月余り中で、協議進展の発言を行ったことには違和感があり、何かの戦略があるのではと疑念を持ってしまう。（長くなるので、詳細は次の「今後の予想」に記し、先物・オプション手口の集計・分析を急ぐ）
先物・オプション手口（JPXデータを集計、日中・夜間・立ち会い外を含む)
データの集計方法 → こちら
ABNアムロのオプション手口を検証する。コールオプションの手口については、足元の価格である23.000円から下の価格帯では買い越しが薄いのに対し、23,125円・23,250円で1,300枚を超えて売り越している点に注目した。
コール23,375円にはヘッジと思われる買いを入れてはいるが、圧倒的に売り越しの手口であり、23,000円達成を一つの区切りと見ている可能性は考えられる。
ただ、プットオプションでは、23,000円～22,750円に1,900枚を超えるショートを建てており、23,000円近辺での本日のコール手口との総合では上優位となっている。
一方、見逃してはならないのは、プット22,625円～22,375円では2,000枚を超える買い越しとなっており、この価格帯では建て玉のショートプットがロングに転換する兆しがある。
来週前半にも際だった動きが見られると推測するが、もしかしたら明日にも明確な動きを見せてくるかもしれない。
先物については以下の表のとおりである。
連日、大口買い戻しを出していたゴールドマンサックスは、本日も2,433枚の大口の買い手口となっており、建玉を-6,848枚と、あと一息でドテン可能なポジションまで巻き戻してきた。
GSの手口については、個人的には相場追従型のリスク回避の買い戻しのように感じており、日経平均が下落する局面でも買い戻しに動くのか着目している。
昨日、様子見となったソシエテ・ジェネラルは、本日は1,445枚と比較的大きめに買い越している。
ABNアムロは-1,651枚の売り越しであるが、オプションのヘッジ買いと推測している。
なお、野村證券は-5,375枚売り越しと再び大きく売り越し、建玉を-156,633枚の売り越しとしてきた。日経レバ等のETFの売買高等はそれほど多くはなく、ETF以外の本尊がいるのかもしれない。
※「今後の日経平均予想」については作成次第アップ予定
