ダウの大幅安を受けた日経平均も436円安・21,341円で取引を終えた。
ただ、240分足MACDは直近の高値の+120の逆相となる-115あたりの低い位置で陽転の兆しを見せており、仮に押してもあと一押しで陽転となる可能性が高く自立反発に移行する可能性がある。
ただ、まだ明日の週足終値を見なければ判断はできないが、21,500円を回復できない場合は通常範囲の下押しから本格的な調整波動に移行する可能性が高くなったと見ることになるため、深追いは禁物と考えている。（詳細後述）
先物・オプション手口（JPXデータを集計、日中・夜間・立ち会い外を含む)
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ABNアムロのオプション手口を検証する。
コールオプションにおいては、売りが優位となっているが利益確定売りがほとんどと思われ、これだけではリスクオフに傾いているとは思わない。
また、コール21,750円を460枚買い越し、建玉を1,593枚と大口ロングに振っており、リバウンド狙いが見て取れる。
プットオプションでは、足元に近い価格帯のロングプットを利益確定により大きく売り越している一方で、21,000円の大口ロングプットを積み増している。
また、注意すべきは本日、20,500円のプットオプションを1,398枚買い越し、新たなポジションを組成していることである。
先物については以下の表のとおりである。
ゴールドマンは、日経平均の大幅安を受けて、引き続き3,732枚と大口の利益確定の買い戻しを行っている。
ABNも3,197枚と大口で買い越しているが、オプションで売りのヘッジか、または短期的な鞘取りではないかと見ている。
Cスイスは昨日の夜間では僅かに買い越しているが、本日の日中取引で大きく売り越している。これで本日の３営業日連続で売り越しであり、今後の動向を注視している。
今後の日経平均予想
冒頭に記したとおり日経平均は240分足チャートに見るとおり「Y波動」のレンジ下限を下方ブレイクした。
ただし、週末に雇用統計を控えており、市場予想では堅調な結果が予想されている。
結果が市場予想どおりであれば、一定の安心感から買い直されると見ている。
売り方としても、足下では買い戻しに出ていると思われ、いったんの上昇により売り乗せ場がほしいところだろう。
また、ダウ平均も想定していた下値の節目の全てを割り込んでおり、やや下げすぎのきらいがあり、売り方としても、いったん利益確定の買い戻しをしたいところと見ている。
したがって、明日の雇用統計が市場予想どおりであれば、５日線付近(来週は21,500円まで下りてくる)までのリバウンドが想定される。
なお、その場合にあっても、来週はSQ週であるため週半ばには下落トレンドに復帰する可能性があるため、基本的には上昇してもあや戻しと見て対応するのが良いと思われる。
※23:20追記
ISM非製造業指数の下振れにより、ダウは一時300ドルを超えて下げた。23:20現在、-240ドルと売り方の買い戻しが入りつつある。-300ドル安の場合、ダウは３日で-1,100ドル下げることになり、加えて、明晩の雇用統計の市場予想は堅調のため、ここは買い戻しが入ると思われる。
