また、昨夜のダウ平均はISM非製造業指数の下振れにより、一時300ドル下落したが、筆者が記したとおり戻して引けた。
なお、昨夜のダウの大幅下落が長い下ヒゲで返って来たことから、これが反転サインになれば、想定している「波乱」は起きないか、少し後ズレする可能性が生じてきた。（詳細後述）
先物・オプション手口（JPXデータを集計、日中・夜間・立ち会い外を含む)
ABNアムロのオプション手口を検証する。
コールオプションにおいては、21,875円～22,125円の価格帯を売り越し（ショート）、他の価格帯はすべて買い越す（ロング）というシステマチックな手口を繰り出している。
建玉も本日の手口と概ね同一の方向となっているが、ショートコールは本日の利益確定売りによりロングからショートに転換しものが多く、まだ厚みがない分、ショート積み増しも解消もどちらも可能性がある。
ただ、21,750円のロングコールを659枚積み増して2,200枚台に乗せており、21,750コールで利益を得るつもりであれば、来週はショートコールをロングに転換してくる可能性がある。
一方、プットオプションにおいては、21,000円のロングプットを456枚積み増して2,200枚台に乗せており、21,750円のロングコールと同サイズにしており、上下どちらの可能性も残している。
先物については以下の表のとおりである。
ゴールドマンはが引き続き2,723枚と大口の利益確定の買い戻しを行っている点は注目である。
建玉としては、-36,833枚の大幅売り越しとなっているが、10月限にフォーカスすれば本日も5,500枚の買い越し（ラージ換算550枚買い越し）となっており、10月限のドテン買い越しの可能性もあり得るため、10月限の残高に注目したい。
野村證券は6,516枚を買い戻した。
今後の日経平均予想
冒頭に記したとおり昨夜のダウの大幅下落と切り返しによって、日経先物も日足チャートも同様の長い下ヒゲを引いた。
日経先物の高値からの下落幅は1,050円と1,000円を超えて下げたことから、二番底形成に向かうことも考えられるが、その場合にあっても21,000円を大きく割り込む波乱は生じないか、後ズレする可能性が出てきた。
当該レンジ下限は概ね21,500円であり、25日線や６週線が位置しており、来週早々にも21,500円を取り戻すみとができれぱ、先行して調整入りしている海外市場のリバウンドの波に乗り、日経平均も自立反発に移ることができると見ている。
その意味でも、本日の米雇用統計が重要となっている。
19:00現在、日経先物は21,280円と終値比で-130円安となっている。
おそらく米国は非製造業の比率が高いため、昨日のISM非製造業指数の下振れから雇用統計の下振れを警戒しているのではないかと見ている。
統計数字は水ものだけに予断は許さないが、ISMについては両指数ともに市場予想が低下していたのに対し、雇用者数変化の市場予想は増加であることから低下していたとしても前月並みは確保されているとの見方もできる。
一方、平均時給(前月比)の市場予想は-0.1ポイントの低下となっている点には不安が残る。
ただ、仮に雇用統計が悪化していたとしても、昨夜のISM非製造業指数の下振れに伴うダウの下落にショートカバーが入ったことから出尽くしの反応を示すか、逆に昨夜のショートカバー分を売り直すこともあり得るため、雇用統計の結果とともに市場の反応を見極める必要がある。
筆者予想としては、ダウの25日線・75日線が上向きであることから、昨夜の下ヒゲローソク足が市場の方向性を示すシグナルと考え、日経平均の反発基調は継続すると見ている。
いずれにしても今夜の雇用統計の結果を見極めて、予想維持か修正すべきかを再考したい。
