先物・オプション手口（JPXデータを集計、日中・夜間・立ち会い外を含む)
ABNアムロのオプション手口を考察する。
コールオプションについては、一昨日ドテンショートした23,750円コールを昨日に続き720枚利益確定の買い戻しを入れる一方で、ロングを積み始めた24,000円コールを-735枚売り越し、ドテンショートに転化している。
なお、足元の価格帯ではショートの手口が目立っているが、建玉としてはロングを維持しており、必ずしも弱気とは言い切れない。
プットオプションについては、あまり目立った手口はなく、次の動きへの様子見状態と思われる。
本日の先物手口及び建玉残については以下の表のとおりである。
ゴールドマン及びメリルリンチが３日連続で売り越しとなっている。
ゴールドマンはショートの積み上げであり、昨日・本日の大幅下落局面で売り玉を積んでおり不気味に感じる。
なお、メリルリンチは利益確定売りである。
大幅買い越し中のソシエテは様子見。
昨日-5000枚を超えるショートを張った野村證券は1,197枚を買い戻している。
今後の相場見通し
昨夜のダウ平均は長い下ヒゲの十字足となり、出来高もますまず多かった。仮に本日、ギャップアップの陽線で引けた場合は、酒田五法では昨日のローソク足が「捨て子線」なり上昇転換のサインとなる。
ただ、日柄が浅く、GU陽線となったとしても、来週にSQを控えており、昨日から俄にトランプ大統領がネガティブサインを出し始めており警戒は必要である。
筆者の見方としては、ダウの昨日の下落によって25日線を約200ドル下回っており、早期に25日線を回復するのであれば上昇トレンド復帰の可能性がある。
一方、25日線奪回に手間取るようであれば、次は50日線・27,211ドル（昨日の終値から300ドル下方）、50日線を割った場合には100日線（昨日の終値から998.9ドル下方）への下落も想定される。
したがって、日経平均はダウが200日線まで下落した場合には13週線22,200円～22,300円程度まで下落する可能性がある。
なお、日経平均の６週線が23,023円に位置しており、ここを守る限りは下値不安は少ないと思われるが、終値で割ってきた場合は22,000円前半を警戒すべきだろう。
19:30現在の夜間取引では日経先物が300円ほど動いているが、こういった値荒い動きをするときは上下どちらかに大きなトレンドをつくる前兆となる場合が多い。
