また、19:00現在、日経先物は21,100円まで下落しており、現時点では昨夜の筆者予想が的中している。
先物手口考察
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ゴールドマンが日経先物を-7,537枚売り越しと超大口売りを入れている。
トレーダーズWebでの先物取引情報は-2,000枚程度の売り越しとなっているが、トレーダーズWebの数値は「３月限」のみであることに加えて日中取引のみのため、限月が近い場合は期先の手口にも注目したい。
ゴールドマンは本日６月限を-6,000枚近く売り越しており、しかも３月限も売り越していることからローリングではなく真水での売り越しとなる。
また、直近で売り越しが続いていたソシエテは、本日1,299枚を買い戻しており、明日以降の手口が注目される。
なお、野村は4,865枚の大口買い戻しとなっており、おそらく1357の含み損解消による個人のやれやれの利益確定と思われる。
今後の予想
ダウ平均については19:20現在のダウ先物が-587ドル安・26,506ドルと大幅下落となっている。
また、昨日の出来高は前日の陰線時の出来高と比べて明らかに少なく、昨夜の1,173ドル高は、売り方の買い戻しが主流となったことが想定され、買い戻し一巡からの買い手不在の中、「行って来い」の逆戻りとなることも想定される。
また、昨夜のダウ平均前半の膠着帯は26,500ドル前後であるため、26,500ドルを上回って23:30の現物市場にバトンタッチできた場合は挽回の可能性があるが、この値を下回って引き継がれた場合は陰線引けとなることも想定される。
日経平均については、基本的にはダウ平均の流れ次第であるが、本日の先物手口でゴールドマンが超大口の先物売り越しを出しており、建玉残は６万枚近くの売り越しとなっていることから、どこかの場面で日経平均20,000円接近があると思われる。
ただ、目先の動向については、本日、空売り比率が49.9%の高倍率となっているが、過去、50%前後を達成した後は、翌日～数日後にいったん戻りを試す展開となっている。
必ずしもアノマリーどおりとなるかはわからないが、今回も過度の悲観に傾いた場合は、いったん自律反発に向かうことが想定される。
価格の目処については推移を見なければなんとも言えないが、仮に近くゴールドマンが買い戻しによる利益確定を狙うとしたら、本日の売りコスト21,300円水準から-500円値幅がPBR１倍の水準である20,800円とも一致することから、このあたりで日中の安値ヨコヨコなど下値堅さがあれば、狼狽売りを誘って、いったん買い戻している可能性もある。(引け後に先物手口で確認する必要がある)
なお、基本的な下値目処については、従来記しているとおり、３月末までに20,200円～20,400円と見ている。
中期的な価格目処については週末に稿を改めて記すことにしている。
※20:50追記
なお、昨日記した240分足の三角保ち合いは足元の日経先物21,040円においても継続中であり、ここを持ちこたえれば足元の水準から自律反発入りの可能性もある要注目水準である。
※8/6(金) 8:00追記
現時刻のダウ先物は小幅に高く、ドル円も売り仕掛けの兆候は見られず、現時点では売り方が勝負をかけてきているようには見えにくい。(下げて戻してヨコヨコの下ヒゲが望ましかったが･･･)
また、日経平均先物がPBR１倍の水準である20,800円付近で東京市場に返ってきたこともセリングクライマックスにつながりにくいかもしれない。
