ただ、前場はいったん利益確定売りに押されたものの、日経平均の下落時もダウ先物が堅調に推移したことから、前引けにかけて売り方の買戻しが優勢となり、寄り付き後の高値を超えての前引けとなった。
なお、時間外に入り欧州株が2%を超える大幅高での寄り付き気配となったことから、日経平均先物も一段高での推移となっている。
本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら（本日は週に１回の残高報告に基づき、先週末の建玉残の一部修正を行っている)
ただ、本日の先物・オプション残高報告では、ゴールドマンの売り残高は筆者の日々集計よりも4.000枚程度少ない概ね-18,500枚にて報告されており、本日現在の売り建玉は-18,075枚と縮小傾向となっている。
また、買い方のソシエテ・バークレイズともに小幅な買い越しとなっているほか、Cスイス・ABNアムロも買い越しとなっているほか、海外勢の多くが買い越しとなっている。なお、ABNアムロのオプション手口(残高)については20,000円のプット買いについては大幅縮小が図られているが19,750円プット買いが先週末比で100枚増加、20,000円コール売りについても先週末比で100枚増加している一方、21,000円コール買いが先週末比で約1000枚増加している。
やや上方向への気配を感じるものの超大口の20,000円コール売りを残していることから、下方向への急動意の可能性も感じる。
今後の日経平均予想
今朝の日経平均寄り付き前及び引け後のダウ先物の上昇には、かなり恣意的な仕掛けの気配を感じる。
また、日経平均指数が0.48%高・98円高となったのに対し、TOPIXは0.25%高にとどまっており、日経指数の買い仕掛けの感が強い。
加えて、水準的にも本日19:00現在の日経先物は20,270円と昨日アップした週間予想の高値目途「週初に上げてくれば20,200円～20,300円」の想定内であり、上値が重くなる価格帯に近づいている。
なお、日経平均CFD240分足チャートでは、4/30高値を5/11高値が上抜いているものの、足元の価格は4/30高値に至っておらず、仮にダウ先物が上値重く推移した場合、日経平均CFDは三尊天井形成に近づくことも考えられることから、いったんは押し返される局面と予想している。
(注目していた先物・オプション手口については、上述のとおり依然として突発的な下押し懸念が払拭されておらず引き続き注視が必要な局面継続と見ている)
一方、日経平均が4/30高値20,365円を明確に超えてくるような動き(ダウ平均が上値抵抗線を突破する動き)となった場合には、続伸するか、押しても20,100円あたりが下値目途となる可能性が生じることから、変化日に差し掛かるダウ平均の動向から方向感を見極める局面と見ている。
現時点での筆者のメインシナリオは引き続き「週央から週末にかけて19,600円付近」を維持しているが、正直、難しい相場であることに変わりない。
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