ただ、安値では売り方の買戻しが入って反発し、前引けは前日比ほぼ変わらずで引けた。
その後、昼休みに先物にまとまった買いが入って日経平均を押し上げ、148円高・21,419円での大引けとなった
本日の先物手口考察
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注目のゴールドマンは昨日に続き2,954枚と大口での買戻しとなり、売り建玉を7,400枚まで圧縮した。
買い方のソシエテは-1,163枚売り越しと利益確定を入れている。
同じく買い方のバークレイズは2,213枚を買い越し、買い建玉を5.7万枚に拡大した。5.7万枚は４月末以来、１か月ぶりの建玉水準の回復となる。
野村証券は-7,858枚と超大口での売り越しとなった。
21,625円～22,375円までのコールオプションを計7,356枚と超大口で買い建て、直近のベアポジショでの損失のカバーに動いている。
このうち、22,000円コール2,859枚買い越しについては、1,100枚を立会外で取得しており(下図)、相対がソシエテ・ジェネラルとなっている点は注目に値する。
(アムロのコール買いは、いわば苦し紛れの買いであり、精神的な優位に立つソシエテの22,000円コール売りは勝算があってのことであると推測している)
(オプションは価格変動率が高いため両社とも利益を出すことも可能であり、引き続き６月SQまでの間も、かなりハイボラ相場となる予感がする)
なお、アムロは20.500円プットを864枚新規買い建てしており下方向への執念も捨てていないと見られる。
今後の日経平均予想
テクニカル指標の過熱感からいったん押しが入る局面を予想していたが、あっさりと上昇し、本日19:26には日経先物が21,710円高値をつけた。
(筆者予想どおりの展開とならず恐縮の至りです)
本日の日経平均上昇もダウ先物への買い仕掛けであり、依然として月曜・朝からの仕掛けが続いている様子である。
日経平均のRSI(9)や25日線乖離率には昨日より過熱感が生じ始めているが、ダウ平均については、昨日の終値時点でRSI(9)が68.84、25日線乖離率が3.97%と日経平均に比べて上値余地が残っており、この点が日経平均の以外高を生む土壌になっていると見ている。
19:30時点のダウ先物400ドル高でのRSI(9)は84.09、25日線乖離率は5.11%と過熱圏入りする。
また、日経平均及びダウ平均ともに本日または明日は一目均衡表の変化日となるため、目先の転換となる可能性も生じている。
６月相場は、メジャーSQまでの間を含めて波乱相場となるとの予想は引き続き保持しており、足元の日米オシレーター系指標や本日の先物・オプション手口からも、目先はこれまでの展開が急変する目まぐるしいエレベーター相場となる可能性を感じており、押し目買い・噴き値売りが優位と見ている。
なお、筆者予想どおり週末～来週前半にかけて調整となった場合は、20,800円程度までの調整か、押しが深ければ20.400円～20,600円まで下押すとの予想も引き続き保持している。
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