相場概況
昨日の記事にて「今後、上下どちらかの方向に大きく動く前兆」と記し、本日の日中取引にて263円高・22,435円が大引けとなり、さきほど先物ナイトが23,560円高値をつけた。本日の先物手口考察
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注目のゴールドマンは6,268枚と超大口で買い越しており、月曜の残高報告(週末時点)にて売り越しが報告されたが、さっそくプラスマイナス・ゼロに戻してきた。
Cスイスも1,268枚を買い越し、徐々に買い建玉を拡大している。
買い方のソシエテは-3,773枚売り越しと大きめの利益確定売りを出しており、同じく買い方のバークレイズも -1,002枚の利益確定売りとなっている。
売り建玉トップの野村証券は-1,834枚を売り越し、売り建玉を膨らめている。
なお、海外勢は数量的には買い越しとなっているが、経由証券会社別では売りと買いに大別され、売り買い交錯となっている。
ABNアムロのオプション手口
本日も22,125円から上のコールオプションをストロング・バイ状況となっている。
SQは来週末であり７営業日先であることから、このまま買い続けるとは思えないのだが…。
オプション手口・データ画像(ページが長くなるため別途) → こちら
今後の日経平均予想
筆者もそろそろ上値が重くなるだろうと見ていたが思いきっり上げてきており、夕刻以降、22,500円を突破している。ただ、22,500円については、日曜にアップした週間予想にて挙げた高値目処20,300円～20,500円の範囲内であり、また昨日「22,200円超えるならば22,500円到達の可能性が出てくる」と記したとおりの展開となっており、大きな驚きはない。
本日の日経平均は、ダウ先物が-120ドル安～150ドル安であった朝方から騰勢を強めており、むしろその点に違和感を感じる。
直近では上昇の流れが続いていることから、今晩または明晩には変化が現れ(筆者想定では利益確定売り)、6/9前後に向けて基準線あたりまで下落する動きを予想している。
日経平均も本日の高値では、買い方のソシエテ・バークレイズが利益確定と思われる売りを出しており、アムロのコールオプション買いも反動の売りが出やすい状態が近づいていると思われる。
また、野村證券の売り越しも国内勢のベア型ETFの組成のみではなく、海外勢の売りが潜んでいると見ており、これらの売り方は依然として買戻しに動いておらず、売りに傾いていることから楽観できないと見ている。
加えて、買い方優位で22,500円乗せまで引き上げた後は、買い方としても再度のボラをつくりにくるだろう。
したがって、目先は近く想定しているS&P500(ダウ平均)の反落局面では、(日経平均は)値幅を伴ったスピード調整となる可能性がある。
ただ、本格的な買い場と上昇はまだ先と見ている。
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