巻き戻しの売りが加速しやすい環境が継続(6/3)

相場概況

本日の日経平均は昨夜のダウ平均が引け際に急伸した流れを受けて高く始まったものの、連日の高騰から利益確定売りが出てジリ安となった。

ただ、引き続き売り方の買戻しも入っているようであり、寄付きのギャップアップを埋めるほどには下がらず、引け近までは朝方の空売りの買戻しも入り、288円高・22613円の大幅高で引けた。

本日の先物手口考察

データの集計方法の詳細　→　こちら

注目のゴールドマンは3,386枚買い越しと引き続き買い越し基調を強め、買い建玉を3,060枚買い越しとしてている。

買い方のソシエテも本日は1,945枚と比較的大きめの買い越しとなっている。

ただ、同じく買い方のバークレイズは-3,123枚売り越しと利益確定売りを強めている。
なお、野村証券は-6,061枚と大口の売りを出しており、依然として売り需要は衰えていないと感じる。

ABNアムロのオプション手口

本日もコールオプションをストロング・バイ。

特に節目の価格帯である23,000円・23,500円コールの買い越しが目立っている。(節目の価格であるだけに売り需要も高いために必然的にボリュームが出やすいのだが…)

オプション手口・データ画像(ページが長くなるため別途掲載)　→　こちら　

今後の日経平均予想

引き続き日米株ともに調整局面が近いと見ているが、典型的なスピード調整と見ている。

値幅的には1,000円～1,200円程度と見ていたが、直近の買い意欲の高と日柄面から600円～800円程度となるかもしれない。


日柄的には日経平均CFDの一目均衡表では、昨日掲載のS&P500と同じく6/9～10にかけて雲のネジレが生じる重要変化日となっていることから、ここへ向けてのスピード調整の可能性が高いと見ている。

なお、筆者想定どおり今晩以降に米国株が弱含んでくれば、東京市場においては、東京アラートや野球選手の陽性報道などが格好の利益確定売りの口実となり、オシレーター系指標の過熱感と相まって、先物・オプションともに巻き戻しの売りが加速しやすいと見ている。

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