・相場概況
本日の日経平均は、昨夜のダウ平均やナスダック総合指数の上昇を受けて小高く始まったものの、感染者の増加ペースの急増や企業業績懸念からジリ安となり、-57円安・22,339円での大引けとなった。なお、この膠着の間に海外の先物・オプション勢が仕掛けに動いていると見ていたが、さっそく時間外に入りダウ先物・日経先物が急落となっている。
・本日の先物手口考察
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注目のゴールドマンは差し引き-307枚売り越しと引き続き小口の取引に終始し、明確な方向感を出しておらず、今夕のナイトセッション及び明日の取引で上下どちらの方向に動いてくるかが注目される。
買い方のソシエテは1,594枚買い越しとなっているが、直近は売りと買いを交互に繰り出す値幅取りとなっており、ゴールドマン同様に今夕から明日の手口が注目される。
なお、先物手口の内訳では、ソシエテが先物ミニ売り・TOPIX先物買いとなっている。
また、Cスイスは-936枚を売り越し、売り建玉を一万枚に乗せている。
・ABNアムロのオプション手口
→ こちらロングコール23,000円を328枚売り越し、ショートプット22,000円を368枚買い越しとやや下向きのポジションに修正しつつある。
明日以降、この動きが明確化した場合、22,000円～22,500円のレンジから21,500円～22,000円のレンジ変わりとなるが…。
・今後の日経平均予想
引き続き、米国市場の流れから明日以降の日経平均の動向を予想していく。昨夜のナスダック総合指数は、1.35%の大幅上昇となり、前日の陰線始点を上抜いたものの、ボリンジャーバンド+1σや前々日の陽線始点などに頭を抑えられており、もみ合いの範疇と見ている。
先週末の大陰線の上抜けは+1σが横たわっていることから難しいと見ており、足元の時間外状況からも、先週からの予想である再度の下押しが現実になりつつある。
ダウ平均１時間足チャートを見るとおり、足元では26,600ドル近辺で頭を抑えられている。
この価格帯は直近20営業日程度の上値抵抗線と下値サポート線の節目となっており、放れた方向に動きやすい。
また、直近のもみ合いが長く、そろそろどちらかの方向へ動き始めても良い時間軸に入っており、足元のダウ先物の動きから下放れに移るのが相当と見ている。
ただ、26,250ドル～26,000ドルでいったん下げ渋ると見ており、ここを下抜けるかどうかは今夜の結果から再度明日に考察していきたい。。
日経平均については、月曜日にアップした"波乱の足音か？(7/27)" どおりの展開となっており、本日の18:10には日経先物が22,040円と終値比-280円安をつけた。焦点は22,000円を割れて推移するかどうかであるが、米国市場の動向予想から、おそらく22,000円割れを示現すると見ている。(週明けか？)
下値メドとしては、直近の膠着が22,500円が意識されていたことから1,000円安・21,500円があってもおかしくない。
75日線も本日現在21,449円と21,500円絡みとなっており、5/28に開けた窓埋めとも一致する。
筆者のメインシナリオである8月SQ高の考えに立てば、来週前半または週央に21,500円～21,600円を示現し、安値もみ合いの中、8/10(月)の東京休場に向けて22,000円を回復し、22,300円～22,500円にてSQを通過するのではないかと見通している。(このあたりは先物・オプション手口を注視)
なお、SQ通過後は次の下値メド20,500円に向けて調整すると予想している。その後は荒い値動きから、秋～冬にかけて19,500円割れとなり消費減税を掲げて解散総選挙か？
