・相場概況
本日の日経平均は、昨夜の米国市場が筆者予想どおり下押しとなったことから、日経平均もギャップアップスタートとなった。また、昨日の決算発表での低調な結果や円高から改めて企業業績への懸念が台頭し、22,500円の節目割れも買い見送りの要因となり、終日ジリ安展開となった。
本日の日経平均終値は-260円安・22,397円。
一昨日の日経平均22,700円台での記事 "波乱の足音か？(7/27)" は良いタイミングで紹介できた。
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら
注目のゴールドマンは差し引き-315枚売り越しと、本日の日経平均-260円安に際しても引き続き小口の取引に終始し、明確な方向感を出していない。
買い方のソシエテは-1,504枚売り越しと日経平均の値下がり幅相応の売り越し幅となっている。
なお、Cスイス証券が-4,149枚を売り越し、売り建玉を-１万枚に乗せている。
・ABNアムロのオプション手口
→ こちら
コール23,000円・2,000枚を立会外にて取得。こういった、公開されることがわかっている中でのあからさまな手口は要警戒。
相対の売り方が野村證券である点も警戒材料か？
・今後の日経平均予想
これで、目先の上下動はあっても、先週より予想してきた「目先はボリンジャーバンド基準線を下抜き、-1σを目指す動き」に近づいている。
次の節目としては、-1σを若干割り込む10,000ポイントを想定している。
おそらく10,000ポイントは心理的な節目ともなることから下げ止まると見ているが、仮にここを下復と-2σまで下落する可能性がある。
ダウ平均は一目均衡表の雲上限26,000ドル付近で下げ止まることができるかが焦点となる。
なお、FOMC結果公表は日本時間27:00、パウエル長官記者会見は27:30と米国市場大引け後であることから、今夜の米国市場はもみ合いまたは買い戻しを想定している。
明日の日経平均についても、今夜の米国市場の流れ同様に、もみ合いまたは買戻しになると見ており、もみ合いであれば本日の終値±100円、買戻しとなった場合は22,500円辺りまでの戻りになると思われる。
ただ、目先の方向性としては、日経平均240分CFD分足に見るとおり、本日、直近安値を更新しなかったことや、休場明けの急騰始点まで下落した達成感から再度の鯨幕相場となってもおかしくない。また、本日のABNアムロのオプション手口からも、いったん上に振ってくる兆候もあり、目先の下値は限定的となる可能性が生じており、いったんは戻りを試す可能性がある。
ただし、戻りは240分足チャートに引いた22,600円～22,700円の上値抵抗線までであり、その後は下方向への動きになる公算が強いと見ている。
日柄については、引き続き8月SQの8/14または少し前に高値からの打ち返しがあると見ており、週末に向けて下げ渋り、または小幅高となれば売り直しのリバウンドとなる可能性がある。
