・相場概況
本日の日経平均は、昨夜のダウ平均が終盤に崩れたことやナスダック総合指数が下押しとなったことからギャップダウンスタートとなった。その後も明日からの東京市場休場を前に積極的な取引が控えられたことから、徐々に利益確定売りが優勢となり、-132円安・22,751円での大引けとなった。
・本日の先物手口考察
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注目のゴールドマンは差し引き-284枚売り越しと、7/14(火)以降の小商いを継続している。
一方、先週末か売り越し基調に入っているCスイスは、本日も-3,624枚を売り越し、売り越し建玉を-6,929枚に広げている。
なお、買い方のソシエテは891枚の買い越しと引き続き様子見を継続となっている。
ただ、ソシエテの限月別内訳ではラージ買い・ミニ売りを手口・建玉ともに継続しており、目先、波乱の可能性を残しているが、総悲観の売りは買いにつながる可能性がある。
また、ゴールとマンもTOPIX先物買い・日経先物売りの手口となっており、今後の推移に注目している。
・ABNアムロのオプション手口
→ こちら本日はコール買い・プット売りが目立っており、特にコール23,500円の大口買い・22,500円プットの大口売りがきな臭い。
・今後の日経平均予想
昨夜の米国市場はダウ平均(S&P500)とナスダック総合指数との循環物色となり、ダウ上昇・ナスダック下落の展開となった。
なお、昨夜のナスダック総合指数は、筆者予想のとおりポリンジャーバンド＋2σで頭を抑えられ、前日の大陽線の半値押し水準まで下落した。
今夜以降の東京市場休場の間に+2σでのもみ合いとなるか、下を見に行くかが焦点となる。
なお、仮に+1σ割れとなった場合は、基準線までの下落に発展すると見ている。
日経平均については、今夜の先物ナイトセッションが週内最終の取引となる。
(なお、先日の報道にて、大証は2022年秋か2023年初めまでに土日と元日を除く全ての祝日を対象に取引を行う検討に入ったと伝えられており、海外勢の東京休場狙いの仕掛けを阻止するためにも、一日も早い祝日取引を望んでいる)
さて、日経平均の今後については、引き続き23,000円超での展開を想定しているが、明日以降の東京市場休場に絡んでいったん下に振ってくるがどうかが焦点となっている。
本日の先物手口ではCスイスが大きく売り越しており、また、ソシエテがミニ売り・ラージ買いを繰り出していることから、休場明けに下押しから始まる可能性も生じている。
ただ、売り越し規模が大きくないため、本日夜間での買戻し、または仮に休場明けに下押したとしても値幅が大きく下振れる可能性は少ないと見ている。
日経平均CFD240分足チャートでは、7/15夜間の高値をピークにミニ・三尊天井を形成するかどうかにかかっている。足元の本日終値比-100円安・22,650円近辺で踏みとどまっていれば休場明け早々に上を目指すことが想定できる。
一方、休場期間中に足元の水準を割り込んできた場合には、22,500円、22,300円の順に下値を試すことも考えられる。
筆者予想としては、本日の終値で算出した６週線が22,500円近辺にあることから、メインシナリオは22,500円で踏みとどまると見ている。
ただ、日経平均はダウのミラー相場であり、先物手口に不穏の兆候があることから、サブシナリオとして、米国市場が「ダウ平均週間予想」に記した下値目途を試すようであれば22,000円～22,300円安値が生じる可能性を残している。
