・相場概況
本日の日経平均は、昨夜のダウ平均が-395ドル安と筆者想定どおり下落したものの、ナイト市場の日経先物が底固く推移したことから、寄り付きでの下押しも限定的であった。ただ、日中足は典型的な逆V字型のとなっており、先物主導による値幅取りの様相が強く、週末のSQに向けてぢのような動きが出るかに注目している。(詳細後述)。
日経平均終値は-176円安・22,438円。
・本日の先物手口考察
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注目のゴールドマンは1,041枚を買い越し、買い建玉を1.4万枚に拡大させた。
買い方のソシエテも2,092枚を買い越し、買い建玉を拡大させている。
なお、一昨日、4,920枚の特買いとなったCスイスは本日-1,608枚を売り越し、昨日の-3,159枚売り越しと合わせ、一昨日の買い分をほぼ売り返済している。
建玉はやや売り越しとなっており、巨額買いを見せた後だけに今後の推移が注目される。
・ABNアムロのオプション手口
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・今後の日経平均予想
ここのところダウ１時間足が機能しているため、本日もダウ１時間足チャートから見ていく。昨夜のダウ平均は、筆者想定の下値目処25,800ドルまで、あと90ドルに迫るどおり-395ドル安となり、筆者予想どおりの展開となっている。
予想下値まで９０ドルを残していることから、今夜の米国市場で再度25,800ドル割れを試してくるか、昨夜の近似値で達成済となって反転するかが焦点となる。
現時点の予想では、MACDにやや下げ足りなさがあることから、今夜は安値もみ合いの中で、いったんは25,800ドルを割る可能性があると見ているが、日経平均が想定以上に堅調であったことから欧州が中盤以降に切り返してくるようであれば、いったん戻りを試すことも考えられる。
なお、下押しとなり、25,800ドルを明確に割れて終えた場合は、一段下のレンジとなる25,400ドルを目指す可能性があるため注意したい。
本日の日経平均については、冒頭のとおり寄り付き後が高く、後場急落した後も戻りは限定的と、日中足の形状が芳しくない。
ただ、目先の展開については昨日記したとおり、ダウ平均は超短期的には25,800ドル近辺
日経平均CFD240分足では、7/6の大幅上昇に対する半値押し水準に達しており40EMA(赤色のライン・22,400円)が上向きとなってサポートしていることから、この水準を下抜かない限り、昨日記した値ごろでのいったんの反発があると見込まれる。
(今夜のダウが25,800ドルを明確に下回って引けるか、明日の日経平均CFDが40EMA・22,400円を明確に割ってくるようであれば、SQ高が否定される可能性があることから、動向の指標としてダウ及び日経240分足を注視したい)
なお、本日の日経平均は５日線・25日線ともに下回っており、警戒サインと言える。
５日線は上向き、25日線は横ばいのため、明日以降・来週の日経平均が筆者想定どおり下落した場合、25日線と５日線とのデットクロスの可能性が生じるため、思わぬ下落となる可能性があり、週末SQが高くとも来週の動向には警戒したい。
