・米国市場コメント
昨夜の米国市場から見ていく。昨夜の米国市場はダウ平均が-86.11ドル安(-0.31%安)の下押しとなったものの、ナスダック総合が+110.42ポイント高(1.00％高)と反発し、7営業日ぶりの上場来高値更新となった。
ナスダック総合指数については中期上昇トレンドが継続しており、下げても基準線までの下落にとどまる可能性がある。
なお、ダウ平均については、ボリンジャーバンド＋2σのバンドウォークを継続しているものの、やや上昇の勢いが弱まっており-1σまでの下落が予想される。
ただ、昨夜のナスダック総合指数の堅調さを見るにつけ、今週末の米国マイナーSQまでは崩れない可能性が生じている。
そうであれば、週内はボリンジャーバンド＋1σ～2σのもみ合いにより高値維持が図られる可能性が濃厚となってくる。
この予想どおりに進んだ場合、今週の日経平均は弱もみ合いとなり、来週の米国SQ通過からの下押しに振らされる可能性があると見ている。(詳細後述)
・本日の先物手口考察
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注目のゴールドマンは買い越し。
Cスイスは先週の買い玉をやや大きめの売りで利益確定。
なお、ソシエテもやや大きめの売りを出しており、9月限先物ミニ売りを積み増してきていることは要警戒か？。
・ABNアムロのオプション手口
昨日のプット売りから一転、プット買いに。
ただし、依然としてコール買いがやや優勢。明日以降、どちらかの方向への傾斜が見られるかが注目点。
・今後の日経平均予想
本日の日経平均は昨日の筆者予想のとおり22,850円まであと100円の位置まで下げてきたが、週内のさらなる下押しはやや厳しそうだ。
相場概況に記したとおり、昨夜の米国市場の流れから見て、週内は高値もみ合いの可能性が出てきているからだ。
そうであれば、米国市場は日経平均のSQ通過と同じく週内は高値もみ合いからSQ明けに下押しを挟む可能性がある。
ただ、踏み上げに苦しんでいる売り方の買戻し余力は大きく、下げたところはすかさず買戻しが入り反発に向かい、下げ幅は限定的となる可能性がある。
日経平均は先物勢の思惑から下げやすい土壌にあると見ているが、目先は本日の終値23,050円±150円のレンジ内ての動きと見ており、目先下げても直近上昇の半値押しの22,850円が下値メドとの考えに変わりなく、いったんはサポートされると見ている。
ただ、来週SQ明けとなる米国市場が、ナスダックについては-1σ、ダウについては基準線まで下げてきた場合には日経平均は６週線・22,600円付近、ここをブレイクした場合には直近上昇幅の全値押しの22,300円までのスピード調整となる可能性があると見ている。
