・相場概況
本日の日経平均は、昨夜のダウ平均が+140ドル高と反発し、直近二日間のの大幅下落が-230ドル程度に和らいだことから、金曜の先物ナイト終値に対しやや小高く始まった。
ただ、その後は金曜終値比-200円安まで売られたものの、売り方の買戻しに後場からの日銀ETF買いへの便乗買いが加わり、金曜終値近くまで戻して引けた。
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら（本日は週に１回の残高報告に基づき、先週末の建玉残の一部修正を行っている)
注目のゴールドマンは-2,052枚のやや大きめの売り越しとなり、買い建玉を5,450枚まで縮小させた。
買い方のソシエテは-2,081枚の利益確定売りとなっている。ラージ売り・ミニ買い。
なお、同じく買い方のバークレイズが2,056枚の買い越し、野村証券が1,543枚の買戻しと本日の日経平均の底堅さを演出した模様。
・ABNアムロのオプション手口
→ こちら（本日は週に１回の残高報告に基づき、先週末の建玉残の一部修正を行っている)
引き続きダウ平均1時間足チャートから見ていく。
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売り買い拮抗も、22,750円ショートプットを大きく買いみどしているほか、足元の価格帯ではプット買い・コール売りを繰り出しており、転換点に向かう雰囲気も漂っている。
・今後の日経平均予想
引き続きダウ平均1時間足チャートから見ていく。一昨日の取引において、第2の下値目途となる27,000ドルタッチまで下げたことから、足元の上昇は自律反発と見ている。
27,000ドルは心理的に節目価格でもあるため、相応の抵抗があると思われるが、一昨日の寄付きでの窓空けとなっていることから、この窓を埋める27,500ドルにて戻り達成となる可能性があると思われる。
18:30現在のダウ先物は27,380ドル近辺に位置しており、本日、この窓に対してどのような値動きをするかが焦点となる。
筆者の予想としては、チャートに図示したとおり、27,500ドルで上値を抑えられるとみており、週内をかけて27,000ドルまて再度戻るのではないかと見ている。
なお、ナスダック総合指数については、一昨日はポリンジャーバンド-2σタッチまでの下落を経て、昨日は反転となっている。
第一目標であった10,000ポイント達成からの反発となっていることから、昨夜の反発は相応の反応と見ている。
今後のメインシナリオとしては、ナスダック総合指数は-1σを明確に上抜けることができず、-2σの下降を伴うバンドウォークとなるのではないかと見ているが、10,000ポイントでは下げ渋りから反発に向かうと見ている。
前置きが長くなったが、日経平均については、引き続きダウ平均27,000ドル割れから26,300ドル到達を意識した下落シナリオが有力と見ており、22,000円～22,200円をうかがう展開になると見ている。
日柄としては、目先は堅調に経過したとしても、来週の期末権利落ち日の-170円安を契機に弱含むと見ており、10月第2週がいったんの底打ちと見ている。
