・相場概況
昨夜の米国市場は、筆者予想どおり「この窓を埋める27,500ドルにて戻り達成」となり、大幅下落となった。
日経平均についてもギャップダウンで始まったものの、直近の底堅さから下げ渋りを見せたが、後場の日銀ETF買いにもかかわらす追随買いが出なかったことから失望売りにより、５日線割れとなる-258円安・23,087円での大引けとなった。
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら
注目のゴールドマンは1,490枚を買い越し、押し目買いとなっているが下げ幅の割にはそれほど大きな買いではなく、上がれば売りに転化しやすい？
Cスイスは-5,821枚の鬼売りにより、売り建玉を1.7万枚に拡大させた。
ソシエテは小幅買い越しもラージ買い・ミニ売りを展開している。
・ABNアムロのオプション手口
先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
プット・コールともにポジションを落としている。手口としては中立の模様。
・今後の日経平均予想
引き続き、昨夜のダウ平均の動きを１時間足チャートで見ていく。冒頭に記したとおり、直近に開けた窓を埋める27,500ドルにて戻り達成となり、一気に下落に転じた。
ただ、足元ではWボトム達成となっており、いったんは反発となる局面と見ている。
しかしながら、RSI(9)は36.23、(14)は33.01と依然下値余地があり、反発はもみ合い程度にとどまり、再度下の可能性があると見ている。
今後の展開を日足チャートから予想すると、７５日・27,000ドル達成後は、200日線・26,287ドルが6月に空けた窓埋めと重なるため下値目処として有力となる。
仮に200日線を下抜いた場合は、瞬間的にも26,000ドルが次の下値目処になりやすい
日経平均については、引き続き米国市場に振らされる展開が見込まれるが、足元の動向はダウ平均に比して値持ちの良さが目立っている。
現段階で最も確率が高いと思われるダウ平均の下値目途の200日線・26,287ドルに対する日経平均の下値目途は休日にCFDでつけた22,700円処と見られる。
ただ、米国市場が反転する局面では値持ちの良かった日経平均を売り、その資金でダウを買う展開も想定されることから注意したい。
目先的には、週明けの9/30の配当落ちに乗じた売り仕掛けがあるかどうかが焦点となる。
配当落ちをすんなり通過するようであれば週前半の22,800円～23,000円(配当落ち後価格)でいったんの反発となり、再度の一波乱が生じるようであれば、次週は22,000円～22,300円安値まで下落後の反発が想定される。
