・相場概況
本日の日経平均は、昨夜の米国市場が小動きであったものの、朝方からダウ先物に買い仕掛けが入って150ドルほど値を吊り上げたことからギャップアップで始まった。
その後はポジション調整に終始し、+116円高・23,204円での大引けとなった。
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら
注目のゴールドマンは-109枚売り越しと現状維持となっており、建玉残は6.800枚の買い越しで週を終えた。
今週、大きく売り仕掛けを入れたCスイスは-185枚売り越しとゴールドマン同様に現状維持、-1.7万枚売り越しで週を終えた。
ソシエテも同様に622枚買い越しと小動きのポジション調整り一日であった。
ただ、野村が大きく買戻しを入れており、本日の上昇は野村を通じた短期的な買戻しによるものと見ている。
・ABNアムロのオプション手口
先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
本日の手口はプルに転換しているが、コール売りも相当数混じっておりポジション調整とみられる。
・今後の日経平均予想
引き続き、ダウ平均1時間足チャートから見ていく。MACDが直近の大幅上昇から半値押し水準から立ち上がっており、ここから再度ゼロラインを超えてくるか、このまま下降に入るか判断が難しいところである。
価格は、いったん持ち直しても良い水準にあるが、上値の重い状態は急落による需給整理が続くまで解消しないことから、戻り局面があっても買戻し主体の情勢であると思われる。
いずれにしても、ダウ平均の下落の流れは継続していると見ている。
日経平均については、引き続き9/30の配当権利落ち通過から下押しの流れが顕著になると予想している。
特に、23,200円～23,400円での膠着時間が長いことから、いったん下方向に弾みがつけば値幅を伴う急落となる可能性が高まっていると見ている。
