・相場概況
本日の日経平均は-156円安と、概ね筆者の想定どおりの動きとなっている。
米国市場は、今晩よりも明晩の動向が重要となる。
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら
注目のゴールドマンは-1,901枚を売り越し、買い建玉残が１万枚割れとなってきた。
Cスイスも-744枚と小幅ながら売り越しとなり、売り建玉残が１.2万枚に乗せている。
ソシエテは1,033枚を買い越しているがボリュームは薄く、明日、日経指数が持ち直してきた局面では売りを出すと思われるが、果たして想定通りとなるかに注目している。
・ABNアムロのオプション手口
先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら やや買い優位となっているが、主体はファーコール買い・プット売りであり、それほど強気ではないと思われる。
・今後の予想
◎米国株の予想
引き続き定期観測しているダウ平均１時間足チャートを見ていく。
昨日・一昨日と、週末の筆者想定どおり、28,100ドル～28,350ドルに上値を抑えられている。
また、MACDはゼロラインタッチまで低下しており、今夜はいったん反発となる可能性があるが、プラス圏でのもみ合いが続いていることから、セオリーとしては鯨幕的な動きが想定され、早晩27,500ドルの下値試しになると見ている。
ここで下値堅く推移できれば再浮上となるが、米国市場も上値を買うには材料不足感があり、下値模索の動きとなる可能性があると見ている。
なお、ナスダック総合指数のボリンジャーバンドは上図のとおり、基準線から下で推移しており、上値重く推移した後は、週末のMSQ通過を合図に-1σ割れから下値を試す展開になる可能性があると見ている。
◎日経平均の予想
筆者予想どおり一目均衡表の雲のネジレ９/１６～１８の変化日通過により、５日線割れとなり、転換ムードを漂わせている。
ここからは米国株の下押しに呼応して下方向への動きを強める見ている。
また、昨日、ブルームバーグが "株式市場から21兆円流出へ－日米の年金基金などから/ＪＰモルガン試算 " と７－９月に世界の株式市場から2000億ドル・約21兆円が流出する見通しであるとのＰモルガンの試算を伝えている。
記事どおりだとしても、時期的に見て過半は売り終えていると見ているが、心理的にも上値追いが控えられる可能性があり、期末に向けては下押し懸念が強まると見ている。
なお、明日の東京市場は週明けの月火の休場を控えて模様眺め気分から売りが出やすいと見ているが、逆に警戒感が強いときには意外と底堅い可能性もあるため、上下どちらとも言い切れず、むしろ明晩の米国市場の動きが重要と見ている。
