・相場概況
昨夜の米国市場はダウ平均が215.61ドル高(+0.76％)、S&P500が0.75％高と1%未満の上昇率となったが、ナスダック総合指数が1.39％高の大幅高となり3日続伸となった。
米国株高を受けても日経平均は朝高の後、上値の重い展開となり一時は前日終値近くまで売られたものの、後場中ごろから朝方の空売りの買戻しにより109円高まで何とか引き上げた。
ただ、東京市場の引け後は、米国株高を素直に好感した欧州株の上昇につられて日経平均先物も23,460円高値と大引けから約200円高となった。
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら
注目のゴールドマンは-543枚の小幅売り越しとなり、依然として方向感が出ていない。Cスイスも同じく小口の取引に終始している。
ソシエテは-3,328枚売り越しと比較的大きめの売り越しとなっており、内訳としては直近で買い越していた先物ラージを利益確定し、売り越していた先物ミニの空売りを買い戻しているものの、利益確定売り優勢の手口となっている。
・ABNアムロのオプション手口
先物・オプション手口集計(先行アップ) → こちら
23,375円から上のコールオプションを軒並み利益確定売り。
ただ、23.750円ロングコールを残しており、プット買いも大きくはなく、依然として上を狙うポジションと推測。
・今後の日経平均予想
まずはダウ平均のボリンジャーバンドから見ていく。昨夜は+1σタッチからの反発となっているが、前日の陰線との鯨幕となっている。
前々日の最高値更新は難しいのでは？と見ていたが、ダウ先物時間外では前日比+200ドル高と前々日の高値を超えており、仮にこのままギャップアップで寄り付いた場合、高値更新の可能性が高くなっている。
ただ、十字足またはコマ足の可能性も残しており慎重に見ていきたいところ。
日経平均については、冒頭に記したとおり欧州時間に入り23,400円処を捉えてきたが、東京市場終了後のダウ先物の上昇が主因であり、昨夜の米国株高を追い風にできておらず、それほど強くは見えない。
日経平均CFD240分足では直近の上値抵抗線をブレイクしているものの、MACDは目先+100が上限と見ており、23,500円からの上値は重いと思われる。
なお、ドル円の日足チャート(上図)を見るとおり、ドル円の上値が株高と合致していない点も目先の日経平均の下押しを示唆していると見ている。
また、新首相の就任～取りざたされている解散総選挙の思惑など、政局がらみでは買いにくい点から日経平均・ドル円ともに、上昇はいったんの下押しを挟んだ後と予想している。
日柄的には噂されている10/24投開票の1ケ月前・9/24付近から力強い上昇が始まる可能性が有力と見ている。
