・相場概況
昨夜の米国市場は欧州時間のダウ先物高の流れを引き継ぎ、米主要３指数はいずれも高騰した。
中でもダウ平均は454ドル高、S&P500は54ポイントの大幅高となり、寄り付きの日経平均を大きく引き上げた。
ただ、日経平均の勢いは長続きせず、後場は売りものに押され、大引けは218円高・23,465円にとどまり、昨日の筆者予想 "23,500円からの上値は重い" が的中する形となった。(詳細後述)
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら
注目のゴールドマンは1,012枚を買い越しているものの、建玉残は9月限買い越し・12月限売り越しとなっており、SQ前の波乱の芽となる可能性をやや感じる。
Cスイスも本日1,184枚を買い越してはいるものの、建玉残はゴールドマン同様に9月限買い越し・12月限売り越しとなっている点に注目している。
・ABNアムロのオプション手口
先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
ロングコール23,750円を946枚利益確定しつつ、プットオプションにおいては買い越しが目立っており、いったんの利益確定どころとと見たか？
・今後の日経平均予想
米国株のボリンジャーバンドから見ていく。ダウ平均については力強い陽線となり、ボリンジャーバンド+2タッチで大引けとなった。
ただ、ナスダック総合指数については+2σの上方で長い下ヒゲを持つ十字足となっており、気迷いを感じさせる。
今夜のナスダックがギャップダウンで寄り付き、安値引けとなった場合、急落線となる可能性がある点には留意したい。
日経平均については冒頭に記したとおり、ダウ平均の大幅高を支援材料にすることができず、引き続き米国株に見劣りする形での大引けとなった。
米国株が高値更新を続けている間はそろりそろりと買われはするが、米国株にいったん利益確定売りが入った場合には資金の逃げ足も速いと見ている。
何より、足元の環境では米国株を買っていれば良く、わざわざ動意の乏しい日本株を買う理由がないからである。
先物建玉を見ても海外勢の買い参戦の動向は見られず、短期的な値幅取りに終始している。
日本株が買われるためには、いったん米国株に利益確定売りが入り、連れ安となった日本株が相応に下げた局面で。米国株を利喰った資金が日本株に流入するのを待つ必要があると見ている。
もう少し時間がかかると思われるが、 "振るい落とし" の下落局面が徐々に近づいていると予想している。
