・相場概況
本日の日経平均は、寄り付き前にダウ先物が80ドル～90ドル高と買い仕掛けが入ったことからギャップダウンで始まり、一時緩む場面もあったが、配当権利取り最終日の思惑から下げ渋りとなった。
引けにかけては値ごろ感から売りに入った筋を締め上げる買いが入って急伸し、307円高・23,511円の大幅高で引けた。
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら（本日は週に１回の残高報告に基づき、先週末の建玉残の一部修正を行っている。オプションも同じく)
注目のゴールドマンは-4,121枚と大幅売り越しにより、買い建玉をすべて清算し、-987枚の売り越しとなった。
Cスイスは1,508枚を買い戻しているが、引き続き1.6万枚の売り越し。
ソシエテ4,208枚買い越し、野村6,786枚買い越しと、両社の買いが本日の上昇の原動力となった。
日中立会外TOPIX先物のソシエテ買い・ゴールドマン売りが本日の相場を象徴している。
ソシエテは既にお腹いっぱいの先物を抱えており、買い上がりは長くは続かないと見ているが…？
・ABNアムロのオプション手口
先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
二アコール買い、ファーコール売り。プットはニア売り・ファー買いも手口は小さい。
・今後の日経平均予想
冒頭に記したとおり、後場の売り方の苦しいところで買い仕掛けが入り、日経平均は307円の大幅高となった。昨日の予想「後場の下げたところで再度買い直し、火曜以降に配当権利落ちを埋めた局面での売り決済する可能性」に近い形になってきた。
日経平均1時間足チャートで検証する。
朝のダウ先物高により、直近の上値抵抗線をブレイクして寄り付き、その後も抵抗線の上で推移したことから買い方の攻勢が奏功し、大引け前の１時間で日経平均は急伸した。
ただ、本日の終値は23,511円と直近レンジとなる23,080円～23,400円を上抜けてきたが、明日の配当権利落ち-160円相当を加味した場合、(ダウ平均が足元の230ドル高にとどまるならば)23,300円前後までの下落が見込まれる。
すなわち、再度レンジ上限まで押し戻されることが想定される。
MACDも-70からの底打ち反転となり、足元では+70まで上昇してきているため、目先は一服が相当と見ているが、抵抗線の上限では買い方の再攻勢により反発し、強もみ合いになると見ている。
週間予想に記したとおり、目先は明日の配当権利落ち分を埋める動きになりやすいが上値も重く、徐々に高値水準を切り下げる動きになると予想している。
週末に上値抵抗線(23,200円近辺か？)を割ってくれば来週は9月中旬からの下落の動きを継承すると見ている。
※19:30追記
ダウ先物が350ドル高・27,527ドルと上昇しているが、一昨日のダウ平均予想で想定済み。27,600ドルで頭を抑えられる？
