・相場概況
本日の日経平均は、寄り付きは配当落ち分の約160円ほど下落して始まったものの、下値堅く推移し、後場の日銀ETF買いへの便乗買いによって一時23,622円まで上昇した。
ただ、その後は利益確定売りに押され、27円高・23,539円での大引けとなるなど、週間予想にて記した高値23,600円が上値抵抗となった。
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら
注目のゴールドマンは798枚買い越しと引き続き小口の手口となり、建玉残は-189枚と中立維持。
Cスイスは1,359枚を買い戻しているが、建玉残は1.47万枚の売り越し。
ソシエテ-435枚売り越しと売り買い交錯ながら、内訳はラージ売り・ミニ買いとなっている。ソシエテがラージとミニとで方向性が異なるときは、今後、いったんどちらかの方向に振れて再度戻る可能性があり、明日以降の手口で手口が継続するか注目している。
・ABNアムロのオプション手口
先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら コール23,500円の買い872枚が目を引く。一方、プット23,375・23,250にも相応の買いを入れており、いったん下振れの可能性がある。
ただ、ショートプット23,000をドテン売りしていることから、下値はあっても23,125円までか？
ただ、ショートプット23,000をドテン売りしていることから、下値はあっても23,125円までか？
・今後の日経平均予想
一昨日にアップした日経平均週間予想では「現況のレンジは大きくは22,900円～23,600円」と記し、「9/29月曜はもみ合い、9/30～10/1はやや強含み、その後に下押しする動き」と予想し、現時点では概ね予想どおりの動きとなっている。
引き続き、ダウ平均１時間足チャートから日経平均の動きを予想する。
ダウ平均は下図のとおり、昨夜27.600ドルの上値の節を一時上回ったものの、終値は27.584ドルと節目価格で取引を終えた。
昨夜はギャップアップで寄り付き、節目価格でのもみ合いとなっていることから、いったんは利益確定売りに押される可能性が高いと見ている。
ただ、すぐに下落するというよりはギャップアップ上昇による売り方の買戻しと買い方の攻勢が残っていると見られることから、本日も節目価格でのもみ合いが想定される。
その後、週末に向かって利益確定売りにより昨日開けた窓埋めを果たすのではないかと見ている。窓埋め後は、小さめの反発または続落を想定し、逆三尊形成により27,600ドル超えへのチャレンジを予想している。
米国株の動きを含め、直近の日経平均の動きは配当権利取りに絡む値幅取りトレード(配当権利落ちでの急落予想が多かったことからの逆の動き)であったと推測しており、ここ１日～２日で配当権利落ちトレード一巡(目先の売り方による買戻し一巡)とダウ平均の反落とが一致し、下押しとなると予想している。
これらのことから引き続き週間予想に記した「9/30～10/1はやや強含み、その後に下押し」の予想を継続している。
