・相場概況
本日の日経平均は、昼休みに先物に売り仕掛けが入ったことをきっかけにギャップダウンととなった。
その後も売り止まず、-353円の大幅安となった。
想定よりも下落が早まったが、基本的には配当権利落ちトレードの一環と見ている。(詳細後述)
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら
注目のゴールドマンは1,198枚を買い越しとなっているが、建玉残は1,010枚と僅かである。また、オプションについてはやや売りに傾いており注意を要するところと見ている。
Cスイスは-4,455枚の鬼売りにより売り建玉を拡大している。
買い方のソシエテは1,782枚の買い越しとなっているが、内訳はラージ買戻し・ミニ利益確定となっており、明日以降、売り買いどちらに傾くか注目している。
なお、ここのところ買い戻しを図っていた野村が鬼売りとなっており、Cスイスととともに本日の下落を主導したと見ている。
・ABNアムロのオプション手口
先物・オプション手口集計(先行更新) → こちらコール23500買いもプットオプションを買っており、やや売り優勢。
なお、先物は9,536枚買い越しも、空売りの利益確定であり、明日以降の方向性を確認したい。
・今後の日経平均予想
引き続き、ダウ平均１時間足チャートから日経平均の動向を予想する。昨夜のダウは27,600ドルの節目価格を割れて引けたことから、やや弱気の気配が漂っている。
18:30現在のダウ先物が-180ドル安となっており、このままギャップダウンで22:30を迎えた場合、下向きの力が働きやすい。
(ダウの現物取引開始時刻までに下げ幅を-100ドル～-50ドルに縮めることができれば、もみ合いで凌ぐことができる可能性があり、下記の弱気シナリオは日延べするか、遠のく可能性もある)
直近の窓埋めでいったん反発したとしても、27,600ドルの節目価格では頭を抑えられる可能性があり、目先26.750ドルまで下落後、逆三尊を形成できるかどうかが焦点となる。
仮に逆三尊を形成でくない場合には直近安値26,500ドルのW底または下げ加速となる可能性がある。
日経平均については23,500円台からの下落が厳しく、ダウが筆者の予想どおり下げた場合、より大きな下げになる可能性がある。
ただ、大きな下げに発展するとしても今月の中旬以降と見ており、ダウ平均についても26,500ドル～27.000ドルではもみ合いが予想される。
日経平均については、RSI(9)が42.98、RSI(14)が47.95と売られすぎの30以下に近いことから、目先下げても現時点では上記ボリンジャーバンド-2σの22,800円～22,900円でのもみ合いから、いったんの反発が想定されると見ている。
目先の下値到達は日柄的に来週後半を予想しており、テクニカルリバウンドが期待される。
なお、要警戒は日米ともに10月中旬以降と見ている。
※多忙と更新疲れにより、明日以降、日々更新できないか、更新しても軽めの内容になるかもしれません。あしからずご了承願います。
