・相場概況
昨夜は米国市場が休場だったものの、欧州市場が大幅高となったことから今夜の米国株も高いのでは？との連想から寄り付きの日経平均はギャップアップ上昇となった。
その後も堅調な展開となったことから、引けが近づくにつれて売り方の買戻しが入り、日経平均は+184円高・23,274円と再度23,300円に接近しての大引けとなった。
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら
注目のゴールドマンは引き続き小商いでの様子見となっている。
Cスイスも同じく現状維持。
ソシエテは期先へのローリングを主体に、直近売り越していた9月限先物ミニの買戻しを含めて1,647枚と比較的大きめの買いを入れている。
なお、本日もTOPIX先物2.5万枚をローリングし、建玉の約半数を期先に振り替えた。引き続き、明日もロール主体の一日となろう。
・ABNアムロのオプション手口
先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
23,000円ショートプットを767枚売り越しつつ、22,750円ショートプットを574枚利益確定。
コールオプションも足元の価格帯にショートを入れており、上優位は変わりないが、空気感がやや異なってきたか？
・今後の日経平均予想
明日以降の日経平均については、休場明けの米国市場(ダウ平均)の動きが焦点となる。下図のダウ平均1時間足のとおり、足元は直近の下落に対する調整(上昇)となっており、本日の東京時間のダウ先物は28,423ドルと半値戻し水準の28,500ドルまで上昇した。
18:45現在のダウ先物は28,100ドル近辺と高値から400ドル程度下落しており、休場前の終値を50ドルほど下回った水準となっている。
筆者予想では、この後、米国時間に戻したとしても半値戻し28,500ドルで上値を抑えられ(MACDはゼロラインタッチで押し戻され)、再度下値確認となる鯨幕的な動きになるのではと見ていることは週間予想から変化はない。
目先は27,700ドル～28,500ドルでのもみ合う中で方向感を見出す展開となると見ており、日経平均も下値は23,900円～23,000円、上値は23,300円～23,400円の往来相場になると予想している。
リズム的には明日・明後日にかけては安値、SQは高値となるが長続きはせず、再度レンジ下限に向けて反落すると予想している。
※21:10追記
一時日経先物23,000円割れ。目先の下値予想を週間予想の22,800円に変更します。
