・相場概況
・日経平均 23507.23 -119.50
・TOPIX 1631.79 -12.11
・出来高 8.8億株
・売買代金 1.81兆円
・RSI (9)日経平均 79.08
TOPIX 63.86
・RSI(14)日経平均 62.64
TOPIX 51.58
※RSI(9)については、9/30の-353.98円安が算出から除かれるため本日の下落でも低下せず、逆に上昇。
・騰落レシオ 110.48
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
注目のゴールドマンは、昨日のドテン売り越しに続いて本日も-1,640枚の売り越しにより買い建玉の縮小に動いている。
一方、売り越し幅を広げているCスイスは-2,657枚の売り越しにより売り建玉を-24,548枚に拡大。
ソシエテも昨日に続き-3,657枚の大口売り越しを図っており、ラージ・ミニともに一斉売りとなっている。
昨日の記事にて "明日以降のこの流れが続くようだと買い方は警戒となる" と記したとおりの展開となった。
・ABNアムロのオプション手口
昨日までの強気から一転利益確定売りに回ったABNアムロは本日も引き続きリスク回避売りに傾いており、やはり昨日が転機となった模様。
・今後の日経平均予想
引き続き昨夜の米国市場の動向から、次の動きを考察する。昨夜のダウ平均のローソク足は、上下に短いヒゲを持つ長めの陰線となった。
また、転換を示唆していたMACDは昨夜の下落によりシグナル線を下抜くデットクロスの気配が漂っている。
いったんは+1σで下げ止まると思われるが、MACDの下落に勢いがつき始めており、+1σのもみ合い後に再下落を開始し、MACDのゼロライン到達までは下げる可能性を感じる。
なお、ナスダック総合指数はボリンジャーバンドは+2σを割る動きとなった。
+2σでのもみ合いに移行できれば底堅い推移が可能であるが、利益確定売りが出やすい局面であり、目先、直近の窓埋めまで下落し、+1σで下げ止まることができるかどうかが次の焦点になると見ている。
本日の日経平均は、昨日アップした" TOPIXの弱さが先行き示唆？(10/14)" に記したとおりの展開となり、本日のTOPIXは25日線を割り込んだ。
18:40現在、ダウ先物は-278ドル安、日経先物は現物終値に対し、-100円の下落となっており、明日の日経平均は概ね下落スタートになりそうな雰囲気となっている。
先物手口を見るとおり、直近でゴールドマン、Cスイス、ソシエテが大きく売り越していることから、週末となる明日は、もう一段下げたところでは買い戻しの買いが入り、米国市場の買戻しと相まって週初まで買戻しが続くと思われる。
目先の下値については、8月以降の下げ局面においてはTOPIX・75日線がサポートとなっていることから、TOPIXの1,600ポイント近く(20～30ポイント下方)がサポートとなる可能性があると見ている。日経平均では200円～300円下方の23,200円～23,300円処か？
ただ、一段安からの買戻し後は再度の売りになると見ており、来週後半まで弱含みが続く可能性があると予想している。
