・相場概況
・日経平均 23626.73 +24.95
・TOPIX 1643.90 -5.20
・出来高 9.6億株
・売買代金 1.94兆円
・RSI (9)日経平均 76.11
TOPIX 60.75
・RSI(14)日経平均 58.31
TOPIX 49.90
※RSI(9)は明日の日経平均が本日終値と同等であったとしても90%台に上昇する
・騰落レシオ 115.83
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
注目のゴールドマンは昨日の大幅買い越しに対して、本日は-2,595枚の売り越しに転じ、Cスイスとの根競べに屈した形となった。建玉残は２万枚割れの17,955枚買い越し。
明日以降のこの流れが続くようであれぱ買い方は警戒となる。
Cスイスは上述のとおり-1,026枚を売り越し、売り建玉を-21,891枚に伸ばした。
買い方のソシエテは売り買い交錯も、バークレイズは-2,595枚売り越しと大きめの利益確定売りを図っている。
・ABNアムロのオプション手口
コール24,000円を-946枚売り越しと、昨日までの強気から一転利益確定売りに回っているも、プット買いも限定的。
・今後の日経平均予想
引き続き昨夜の米国市場の動向から、次の動きを考察する。昨夜のダウ平均のローソク足は一昨日の陽線に包まれた陰線引けとなり、ボリンジャーバンド+2σを僅かに下回って引けた。
MACDは直近-300の下値から+300とシンメトリカルな上昇を示現し、昨夜の指数の陰線により、わずかに下向きとなった。
引き続き、目先一服と予想するが、明確な売り材料にも欠けることから+2σのもみ合いか？
また、ナスダック総合指数はボリンジャーバンドは+2σを突き抜けた地点でのもみ合いとなっており、今晩または明晩は+2σでのもみ合いが継続する可能性が強いと見ている。
ただ、その後は+2σ割れをきっかけに一昨日の窓埋めとなる急落を生みやすいと見ている。
本日の日経平均については、米国株安にもかかわらず+24円高と底堅い動きとなったが、一昨日のダウ平均+250ドル高に追随できなかったことから、昨晩の-150ドル安との差し引きでは+100ドル高であり、本日の堅調さは妥当と思われる。
ただし、TOPIXは-0.32%安と弱含みで引けている点は警戒が必要と見ている。
また、本日は日銀ETF買いが入っているにもかかわらず、TOPIXが安く引けたことは注目すべきであると思われる。
加えて、日経平均が9/29高値を更新しているのに対し、TOPIXは依然として9/29高値
超えておらず、9/29高値の-23ポイント安で推移している。
やはり昨日記したTOPIXのPERが買われすぎていることから、上値を買う投資家が不在であることを示しており、近く始まる中間決算で懸念が晴れない限り上昇は難しいのではないか？と見ている。
また、中間決算の結果が失望となった場合には、残念ながら売り方の跋扈が始まると見ており、足元はその予兆であると感じる。
一方、中間決算での失望を織り込んだ後は底値買いからの反騰が始まると見ている。
中期的に見て、11月は下値模索、12月の小反発を経て早ければ2月～3月から反騰に転じると見ているのは、この理由からである。
