・相場概況
・日経平均 23474.27 -165.19
・TOPIX 1619.79 -17.81
・出来高 8.6億株
・売買代金 1.77兆円
・RSI (9)日経平均 42.32
TOPIX 34.65
・RSI(14)日経平均 63.77
TOPIX 51.40
・騰落レシオ 92.18
※TOPIX・RSI(9)が34.65に低下。
また、騰落レシオは10/7の125.78から92.18に低下。
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
注目のゴールドマンは-2,046枚のまとまった売りを出し、買い建玉をの縮小に動いている。
売りを積んでいるCスイスも-3,488枚の大幅売り越しとなり、売り建玉を2.86万枚に拡大した。
ソシエテも-2,220枚の売り越しと、まとまった売り手口を出しており、内訳としては先物ミニの利益確定売りとなっている。
・ABNアムロのオプション手口
引き続き小規模ながらコール売り・プット買いを進めている。
ただ、先物については2,446枚の買い手口となっており、超短期的には反発が近いように見える。
・今後の日経平均予想
本日の日経平均は、昨夜のダウ平均-97ドル安を受けて売り優勢で始まり、ギャップダウンで始まった。
その後も、散発的な先物売りにより上値重く推移し、安値もみ合いの中、引け近くに売り方の買い戻しにより寄付き近辺まで戻すも、大引けではリスク回避売りにより価格を維持できずに終えた。
-165円安・23,474円。
なお、本日は米国株安を素直に反映する従来の相場付きとなった。
引き続き、ダウ平均の動向から今後の日経平均を読み解いていく。
昨夜のダウ平均は、筆者想定どおり「１時間足ベースで再度28,500ドル高値を試すものの、引き続き20MA・40MA(28,500)に上値を抑えられ、28,250ドル、次に28,000ドル大台の下値を試す展開」となった。
(本日の日本時間ではダウ先物が28,000ドル割れ寸前まで下落した)
ダウ平均の１時間足チャートでは節目価格の28,200ドルでタイムアウトとなっており、本日のダウ先物・時間外での28,000ドルまでの下落をトレースするかどうかが今夜の焦点となる。
ダウ現物市場では、28,200ドルでの下値の堅さが見られることと、先物での28,000ドルタッチが生じたことで、どちらになるかは微妙であると見ている。
ダウ平均の日足を見ても、昨夜の段階で筆者が想定していたMACDのゼロライン到達が達成されていることも、この後の展開を読みにくくしている。
最も起こりやすいパターンとしては、今夜のダウが昨夜の終値水準でのもみ合いに終始するか、28,000ドルタッチで小幅戻した場合は、週末となる明晩からテクニカルリバウンドが想定される。
一方、昨夜の１時間足での安値もみ合いから、今夜のダウが短期的なリバウンドに入った場合は値幅から別途判断することとなる。
なお、可能性は少ないと見ているが、今夜のダウが25日線・28,920ドルを割って引けた場合はリバウンドが遠ざかると見ている。
日経平均については、引き続きTOPIXの動向から見ていく。
TOPIXは、本日の下落により直近安値を結んだサポートラインにほぼ達しており、超短期的にはここからの下落はいったんの反発が見込める水準にあると推測している。
ただし、20MA-40MAラインに陰転サインが出ており、目先に反発となっても長続きしない可能性があり注意が必要と見ている。
年内の値動きを見通した予想では日経平均の日足チャート・200日線が位置する22,000円不販までの下落があってもおかしくないと予想している。
なお、この点については追って相場の進展を見ながら取り上げていくこととしている。
