・相場概況
・日経平均 23494.34 -22.25
・TOPIX 1618.98 -6.34
・出来高 8.0億株
・売買代金 1.59兆円
・RSI (9)日経平均 44.08
TOPIX 37.18
・RSI(14)日経平均 52.38
TOPIX 40.77
・騰落レシオ 90.35
※TOPIX・RSI(9)が再度の40%割れ、同RSI(14)も40.77%と低下している。
また、騰落レシオは10/7の125.78から90.35に低下。
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら（本日は週に１回の残高報告に基づき、先週末の建玉残の一部修正を行っている)
注目のゴールドマンは-961枚売り越しとやや売りに傾いた手口となっているが、買い建玉は1.7万枚と相応に積んでおり、依然として方向性は出ていない。
Cスイスも-188枚売り越と、先週末に続き様子見となっている。
ソシエテは-1,620枚を売り越し、やや売りが目立つ手口となっているが、先週末の買いを利益確定した程度か？
・ABNアムロのオプション手口
先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら小規模ながらコール買い・プット売りが目立っているが、先週のコール売り・プット買いの反対売買と見ている。
先物同様に、海外勢は狭いレンジの値幅取りか？
・今後の日経平均予想
先週末の米国市場は、ダウ平均がほぼ前日比変わらず、S&p500、ナスダック総合指数が小幅高とまちまちの展開となり、本日の日経平均についても、典型的な「月曜ポケ」と方向感が定まらぬ小幅安となった。ただ、欧州時間に入り、欧州株安からダウ先物が東京市場の日中取引値に対し-100ドル程度安と急落となったが、日経先物の下落はは-50円程度安にとどまっている。
18:30現在のダウ先物は夕刻の最安値から50ドルほど戻した-290ドル安・28,050ドルで推移している。
先週末段階のダウ平均予想については、テクニカルリバウンドに入ると予想していたが、予想とは異なる展開になっている可能性があり、仮にこのまま米国時間(23:30～)を迎えた場合はテクニカルリバウンドが先送りとなる可能性が生じている。
現時点の状況を反映した１時間足チャートについては下記の動きを予想している。
目先的な動きについては、直近のレンジ下限となる28,000ドルを守ると見ているが、28,200ドル程度まで戻った後、ここを突破することができるかどうかが焦点になると見ている。
仮に28,000ドルを割った場合は、次は28,000ドルでのもみ合いを上下どちらに制するかが注目点になると見ている。
日経平均については、目先は基準線23,440円～+1σ23,610円のもみ合いを想定しているが、TOPIXのポリンジャーバンドが悪化しており、TOPIXが基準線割れとなれば下放れも想定される。
引き続き、メインシナリオは目先１日～３日程度の反発を想定しているが、今晩を含め、米国株の下押しからの戻りが緩い場合は、日経平均も弱もみ合いの地合いが形成される可能性がある。
なお、上述のとおりTOPIX・RSIが低下中であり、売られすぎサインが点灯となれば、今週の初めに想定していたテクニカルリバウンドが少し遅れて生じる気配が漂っている。
また、騰落レシオも90%台まで低下していることからも、同様にテクニカルリバウンドが生じる可能性が示唆される。
ただし、日柄的にRSIや騰落レシオの低下(売られすぎ)が来週の11/3東京市場休場や米国大統領選に向かっているようにも思われることは厄介であり、TOPIXのボリンジャーバンドの下向きか解消されない限り、テクニカルリバウンドは直近レンジのもみ合いの範疇にとどまり、その後の下放れが警戒されると見ている。
