・相場概況
・日経平均 23418.51 -67.29
・TOPIX 1612.55 -4.98
・出来高 11.8億株
・売買代金 2.35兆円
・RSI (9)日経平均 44.71
TOPIX 40.98
・RSI(14)日経平均 39.75
TOPIX 34.86
・騰落レシオ 84.24
※TOPIX・RSI(9)は40%付近で推移しているものの、同RSI(14)は34.86%まで低下している。
また、騰落レシオは10/7の125.78から84.24%に低下。
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
注目のゴールドマンは799枚買い越し。ここ一両日が小幅売り越しであったことからポジション調整の動きか？ 引き続きゴールドマンの手口からは方向感は見えていない。
Cスイスは204枚買い越しと様子見継続。売り建玉を2.7万枚積んでいるだけに、売りを積んでくるか、買戻しに動くのか、明日の手口を注目している。
ソシエテは-2,874枚と大口売り越し、先日よりお伝えしている通り売り手口の継続となっており、先物ミニの建玉は、いずれの限月も引き続き売り転換となっている。
・ABNアムロのオプション手口
引き続き小口の売買となっているが、プット23,000円の402枚買い越しが目を引く。
・今後の日経平均予想
本日の日経平均は、昨夜のダウ平均が222ドル安と大きめの下落となったものの、S&P500が小幅安、ナスダック総合指数が0.64%上昇と、まちまちの展開となったため焦点の定まらぬ展開となり、-67円安・23,418円の小幅安での大引けとなった。昨日の筆者の米株見通しは、もみ合い後にどちらかに放れると記したが一気に下方向への勢いを強めている。
昨夜のダウ平均終値ではボリンジャーバンド-1σでとどまっていたものの、現時刻18:40現在のダウ先物は-420ドル安で推移しており、-1σを明確に下回っている。
現時刻のダウ先物の下落度合から考えて、現物取引が始まる23:40までに下落幅を200ドル程度まで縮めることは難しいと見ており、おそらく今夜のダウ平均は-1σ・27,440ドルを割れで推移する可能性が大きいと見ている。
移動平均線においても、昨日は25日線割れで終えていることからダウ平均は支えを失った状態となっており、目先はボリンジャーバント-2σ・26,880ドルが第一下値目途となり、次が9/24安値26,537ドル、ここを割れた場合は200日線26,100ドル～心理的な節目26,000ドルが暫定最終下値目途になると見ている。
ただ、この26,100ドル～26,000ドル水準では相当なことがない限り、いったんはサポートになると予想している。
日経平均については、引き続きより日本経済の実情を反映しているTOPIXの動きから予想していく。
本日のTOPIXは前日に続き、75MA割れから下ヒゲで下げ渋っており、目先は75MAをサポートに反発基調iに移ることを想定していたが、現時刻のダウ先物安を考慮した場合、明日のTOPIXが75日線を割ることを考えておいた方が良いだろう。
直近高値を結ぶ上値抵抗線と200MAとの三角保ち合いが煮詰まりつつある中での下放れとなる可能性があり、TOPIXの下値目途は1,565ポイントが想定される。
本日の終値から約50ポイント下方となり、日経平均に当てはめれば概ね23,000円割れが想定される。
ただ、現時点ではダウ平均はボリンジャーバンド-2σ・26,880ドルまたは9/24安値26,537ドルで下げ止まる可能性もあり、その場合の下値目途は23.000円～23,100円が想定される。
この水準ではいったんの反発が想定されるものの、TOPIXの200日移動平均線は下向きとなっており、テクニカルリバウンド後は再下落の可能性が高いと見ている。
日本株は、米国株安の影響を受けることなく下げずらくなっていることは事実であるが、日本経済の立ち直りを評価されているとは思えず、これまでの相場でも米国株高に反応しない例が多々起きていたとおり、いずれこの反動が訪れる可能性があると見ている。
※19:50追記
なお、ダウ平均のRSI(9)は昨夜終値にて20.93%、RSI(14)は34.23%と一段安があれば反発しやすい水準まで低下している。また、週末まで安値もみ合いとなった場合はRSI(14)は19.76%まで低下すると推計されることから、いったんの反発水準が近ずくと想定している。
