・相場概況
・日経平均 25520.88 +171.28
・TOPIX 1726.23 -2.84
・出来高 13.4億株
・売買代金 2.80兆円
・RSI (9)日経平均 87.76
TOPIX 81.30
・RSI(14)日経平均 82.74
TOPIX 76.76
・騰落レシオ 98.43
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
注目のゴールドマンは186枚買い越しと売り買い交錯となっているが、明日のSQを迎える先物ミニ11月限については本日、-7,213枚を売り越し(ラージ換算721枚売り越し)、ラージ換算での建て玉を-915枚売り越しとなっている。
Cスイスは引き続き買戻しを入れているが、895枚買い越しと上昇値幅相応の小口買戻しにとどまっている。
ソシエテは、1,612枚買い越しも、ラージ買い・ミニ売りとなっており、先物ミニの売り手口が大きい。
野村は引き続き売り越し、しかも-4,480枚と大口売り越しとなっている。
・ABNアムロのオプション手口
ABNアムロの想定SQ値は25,250円～25,375円か？
・今後の日経平均予想
昨夜の米国市場はダウ平均が-23ドル安と小幅安となったものの、S&P500指数は*0.77%高、ナスダック総合指数は+2.01%の大幅高とまちまの展開となった。
リターンリバーサルと呼ぶのだろが、それにしても展開が早すぎであり、目先の需給に振らされている感がある。
ダウ平均の日足チャートは高値圏での団子状態となっており、上値に窮屈感がある。
いったんボリンジャーバンド+1σの29,000ドル付近または直近窓埋めの28,500ドル付近までの下押しが理想的と見ている。
なお、ダウ平均の１時間足チャートではも直近上昇は20EMA-40EMAに支えられてきたが、昨夜の前日終値を挟んだもみ合いにより、20EMA-40EMAの帯が水平に変化している。
仮に今夜のダウが前夜の流れを受けた利益確定売りに傾いた場合、20EMA-40EMAの帯が下方転換し、１時間足ベースでの調整入りの可能性がある。
また、18:40現在のダウ先物は-170ドル程度安となっており、このまま下放れて現物取引となった場合、１時間足MACDがゼロラインを割り込むため、目先調整入りが濃厚となる。
焦点は１時間足ベースの調整が240分足ベースの調整に移行するかどうか？となる。
日経平均については、本日は+171円高で引けたものの、日中足では要所要所で大口の先物売りが出ており、この大口売りをカバーするリバウンド狙いの買いにより戻したとところでの大引けによるタイムアウトとなったに過ぎず印象としては良くない。
また、5分～15分足での本日のトレンドは高値切り下げとなっている。
加えてTOPIXの日足チャートは急伸後の高値圏で前日の陽線に包まれた十字足となっており、転換線となる可能性もある。
日経平均CFD60分足では、20-40EMAの帯が上向きから水平に移行しつつあり、足元では40EMAに支えられているが、ここを下抜けた場合は25,000円を試すことになると見ており、MACDがゼロラインから下で推移していることも目先はやや弱気と見ている理由の一つである。
ただ、仮に筆者想定どおり価格が下げたとしても、20-40EMAの帯がデットクロスするほどには悪化せず、いったんの下振れ後は再度20-40EMAに吸い寄せられるように値を取り戻す可能性が高いと見ている。
これらのことから、目先については、昨日記したとおり、明日のSQはギャップダウンとなる波乱を想定しており、しばし下押しまたは弱もみ合いが続くのではないかと見ている。
予想どおり下押しとなれば、24,800円～25,000が下値目途となり、逆に筆者予想が外れ、明日のSQ通過が高ければ、もうしばらく高値もみ合いが続く可能性があると見ている。
