・相場概況
・日経平均 25385.87 -135.01
・TOPIX 1703.22 -23.01
・出来高 13.3億株
・売買代金 2.72兆円
・RSI (9)日経平均 94.96
TOPIX 85.28
・RSI(14)日経平均 79.04
TOPIX 67.58
・騰落レシオ 93.81
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
注目のゴールドマンは-1,086枚売り越しと利益確定売り。
Cスイスは159枚の小幅買い越しにより、売り建玉を保持。
ソシエテは515枚の小幅買い越しも、TOPIX先物売り・日経先物買いとなっており、TOPIXに利益確定売りを出している。
野村は引き続き-3,031枚の大口売り越しとなっている。
・ABNアムロのオプション手口
（本日は12月限オプション手口の公表初日のため、手口のみの紹介となります）
・今後の日経平均予想
昨夜の米ダウ平均は筆者想定のとおり、ボリンジャーバンド-1σ・29,000ドルまでの反落となり、陰線ながら下ヒゲ下げ渋った。
今夜は週末であり、目先の売り方の買い戻しが優勢となり、昨夜の寄付き値である29,300ドル程度への戻りはあると見ている。
ダウ平均移動平均線では、昨夜は５日線で下げ止まったものの、直近窓明けのギャップに入り込んだことから、目先は方向感のない上下動になると見ており、やはり今夜は買戻し優勢の展開になると思われる。
ただし、昨夜の反落で調整完了とは考えづらく、目先は直近窓埋めの28,430ドル付近まで反落が相当と見ている。
なお、MACDはシグナル線に向かって強い下降を始めており、デッドクロスとなるか、回避できるかが焦点となる。
日経平均については、筆者想定どおり、本日、一時-300円安に迫る反落となった。
(もっとも、良好な需給や日銀ETF買いに支えられて下げ幅を約半分まで縮小することとなった)
今後の動向については、日本株の実勢を反映したTOPIXのチャートから解析する。
本日、TOPIXはわずかに５日線割れとなっており、MACDに陰転の兆しが出ている。
ただし、ダウ平均の動向の推測から、目先は５日線の攻防となると見ており、今夜の米国市場が反発したままで来週の東京市場に返ってくれば、週初は５日線を取り戻す動きになるが、ダウが値を保つことがでくなかった場合は５日線割れを鮮明にすると思われる。
このあたりは今夜のダウ平均の動向次第と見ているが、MACDの下降確度が強いため、いったん下押しの流れが出ていることが濃厚と見ており、どの水準で下げ止まるかが焦点と考えている。
現状では、直近窓埋めまたは次の窓上端ではいったん下げ止まりから反発に移ると見ており、日経平均では25,100円または25,000円水準が目先の下げ止まり水準と見ている。
(次の窓埋めを試すことになれば、日経平均24,800円が下値目途となるが、超短期的な反発を挟んだ後と見ている)
なお、本日の先物・オプションSQ値は25,480円となっており、本日は「幻のSQ」となっいるが、来週早々にはSQ値をいったん超えると見ているが、SQ値からの上値は限定的と見ている。
来週の上下目途や見通しについては、今夜の米国市場の結果を受けて詳細考察することとしている。
