・相場概況
１ 相場概況
・日経平均 25906.93 +521.06
・TOPIX 1731.81 +28.59
・出来高 14.0億株
・売買代金 2.66兆円
・RSI (9)日経平均 95.31
TOPIX 85.28
・RSI(14)日経平均 82.45
TOPIX 73.14
・騰落レシオ 98.44
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
（本日は週に１回の残高報告に基づき、先週末の建玉残の一部修正を行っている)
注目のゴールドマンは+1,636枚とまずまずの買い越しとなっているが、本日の500円を超える日経平均の上昇値幅に対してはやや慎重姿勢に見える。
また先週末(金曜)は-1,086枚売り越しており、売り越し分の買戻しの域を出ていないように見える。
Cスイスは-400枚の小幅売り越しであり、買戻しに動いていない点に注目している。
ソシエテは1,835枚の買い越しも、やはりゴールドマンの手口同様に日経平均の上昇値幅に対してはやや慎重姿勢に見える。
また、買い方のバークレイズは-2,696枚の大口売り越しと、先週に続き利益確定売りを図っている。
野村は+2,461枚の大口買い戻し。
・ABNアムロのオプション手口
26,000円から上のコールオプションを大口売り。
同時にプットオプションを売っているが、規模は小さく、あくまで保険か？
・今後の日経平均予想
本日の日経平均は、昨日記したとおり28,800円～28,900円の週間予想高値まで到達した。
ただ、昨日段階では、上ヒゲを想定していたが、本日はほぼ丸坊主の陽線となり、強い形状となっている点がやや想定とは異なっている。
勢いだけを見れば26,000円を超えて上伸するようにも思えるが、MACDは6月高値の値まで上昇しており、限界点に近づきつつあるように思える。
また、TOPIXは５日線をカバーするも、前々日の終値とほぼ同値であり、日経平均指数ほどの強さは見られない。また、MACDとシグナル線は、やや上向きのパラレルに推移し、現時点ではデッドクロス回避に動いているが、上下どちらかにも動ける情勢となっている。
仮にMACDがここから上に向かい始めたとしても、直近の高値位置との二番天井形成にて、下降に向かうのではないかと見ている。
また、本日の大幅上昇の導火線となったのは金曜の５日線タッチの下押しであり、先物短期筋の売り・買い仕掛けが奏功したものと見られ、高値での利益確定と空売りの仕込みが済めば急降下が待っている可能性がある。
その意味では、来週11/23(月)の東京市場休場が再度ギャップの仕掛けに使われるように思える。
目先は、本日の勢いから日経平均指数についてはもう一段の上昇があると思えるが、上述のとおりTOPIXが6月高値を抜けきれない点や、本日の先物(期近ラージ)の出来高も週末の微増と積まれておらず、トレンドとしては下向きとなっており、(週半ばまで高値もみ合いの可能性があるが) ハシゴ外しに警戒を感じる。
