・相場概況
・日経平均 26014.62 +107.69
・TOPIX 1734.66 +2.85
・出来高 13.7億株
・売買代金 2.72兆円
・RSI (9) 日経平均 94.79
TOPIX 83.75
・RSI(14) 日経平均 83.13
TOPIX 73.88
・騰落レシオ 97.95
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
注目のゴールドマンは-5,158枚の超大口利益確定売りと売りに傾いてきた。明日以降、この動ぎが継続するかどうかに注目している
Cスイスは-2290枚の小幅売り越し。
ソシエテは1,989枚の比較的大きめの売り越しとなっており、日経平均の(ギリギリではあるが)三桁の上昇に対して売り越してきた点に注目している。
なお、種別内訳ではTOPIXを買い越しも、日経先物をラージ・ミニともに売り越し。
また、買い方のバークレイズも引き続き大きめの利益確定売りを図っている。
野村は+856枚の買い戻し。
・ABNアムロのオプション手口
コール26000買い越しも、同26125から上は売り越し。
プットオプションは持ち高調整か？
・今後の日経平均予想
昨夜の米ダウ平均は、米モデルナが新型コロナワクチン開発に成功したとの報により、ダウ先物が時間外で急騰した流れを受けて+470ドル高・29950ドル大幅高となった。
これにより、ダウ平均はボリンジャーバンド+2σタッチでの大引けとなった。
ただ、ザラバ高値も29,964ドルと節目の30,000ドルには届かず、やや上値の重さが感じられる。
目先、30,000ドル大台に乗せる場面もあろうかと思われるが、=2σ割れから一気に上昇してきたいることから、高値もみ合い後に基準線までの調整が相当と見ている。
しかしながら、昨日発表のあった米モデルナ車の社のコロナワクチンは、先行した米ファイザー社のワクチンが-80度での保管が必要なことに対し、摂氏2～8度で保管可能であることが伝えられていることから、ワクチンの大量輸送・保管の現実性が増している。
このことから、コロナウィルスの猛威については徐々に弱まっていく可能性があり、市場の関心は、正常な経済活動へと移っていくと見ている。
日経平均については、昨日の記事にて "勢いからは26,000円を超えて上伸するようにも思えるが、MACDは6月高値の値まで上昇しており、限界点に近づきつつある" と記したとおり、本日、寄付きでは26,000円を超えたものの売りに押された。
前引け近くに25,851円安値まで売られた後に買い戻しが入り、26,000円に乗せての大引けとなったが、先物手口に見るとおり、雰囲気としては達成感が出ていると見ている。
また、本日、６月の急騰時の上昇値幅3,000円を達成しており、目先は短期的な上昇の反動から調整局面に移行する可能性が高いと予想している。
TOPIXは、５日線タッチからの下ヒゲと粘り強さを見せているが、日経平均の上昇率の1割程度の上昇率にとどまっており、利益確定の流れが生じやすいと見ている。
今後の予想としては、ダウ平均が一時的にも30,000ドルに乗せる場面があると見ており、目先は昨夜の時間外高値26,200円近くまで上昇する可能性もあると見ている。
ただし、日本時間の場中に乗せるとは限らず、時間外高値で終わる可能性も考えられる。
これは、先日も記したとおり日経先物の出来高が減少傾向にあり、取引高の多い日本時間では売り圧力が高まると予想しているからである。
いずれにせよ、来週の11/23(月)の東京市場休場明けのギャップダウンからの調整局面入りに警戒を要すると予想している。
