・相場概況
日経平均 25728.14 -286.48
TOPIX 1720.65 -14.01
出来高 11.8億株
売買代金 2.31兆円
・RSI (9) 日経平均 94.79
TOPIX 83.75
・RSI(14) 日経平均 83.13
TOPIX 73.88
・騰落レシオ 97.95
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
注目のゴールドマンは前日に続き-1,101枚の利益確定売りにより、買い建玉を1.7枚に縮小している。ただ、前日の5,000枚を超える売りに比べて小口の売りにとどまったのは日経指数の下落のためか？ (戻りを期待？)
ソシエテは-743枚と小口の買いにとどまっているが、TOPIX先物・先物ミニ売り・先物ラージ買いと先物ミニを連続売り越し。
また、買い方のバークレイズ小口ながら引き続き利益確定売りを図っている。
野村は-3,914枚の大口売り越し。
・ABNアムロのオプション手口
プット25500を1,031枚の大口ロングに尽きる。
なお、この手口のほとんどは前日夜間の手口(下図)であり、トレーダーズWebでは日中取引のみの掲載のため注意が必要。 (JPXのデータを参照のこと)
・今後の日経平均予想
昨夜の米ダウ平均は、寄り付きはギャップダウンで始まり、その後も利益確定売りに押されたものの、急落気味に下落したため買い戻しが入り、ローソク足は下ヒゲと下げ渋る動きとなった。
目先は依然として急騰の余韻から再度、ボリンジャーバント+2σを狙う動きになりやすいと見ているが、前々日の陽線を超えることができない場合は、バンド+1σまで下げた後の出直りを狙うと見ている。
なお、昨夜はダウ平均の5日移動平均線タッチで下げ渋っており、目先的には引き続き５日線がサポートになると見ている。
ただ、ダウ平均kRSIは9・14ともに80%を超えているため、やや荷が重く、30,000ドル手前でもみ合った後は25日線との乖離率を埋める下落になりやすいと予想している。
日経平均については、一昨日 "高値波乱の仕掛け…" 、昨日 "…調整局面に向かう？" と記したとおり、本日は-286円安と比較的大きめの反落となった。
日本株の実勢を表すTOPIXの日足チャートではMACDが急角度でシグナル線を割り込むデッドクロスが近づいており、調整色を強めてくる可能性が生じている。
ただ、上述のとおり、ダウ平均が高値もみ合いになる可能性もあり、このまま続落するか、いったん持ち直す動きになるかの判断は難しい。
また、26,000円付近でのもみ合いが不足しているため (売り仕込みが不足しているため)、目先は足元の水準でのもみ合いとなる可能性もあり、米国市場次第の動きになりやすい。
なお、目先動向予想として、日経先物一時間足(直近5日)のチャートを参照する。
前々日の大幅上昇によりMACDは+100まで上昇しており、その後、ゼロラインでもみ合った後、本日の寄付きにてゼロラインを割り込み、15:15時点で-50まで下降している。
当面、MACDが目指すところは-100となるが、高需給に支えられた中では、特段の悪材料が出ない限りは一直線にMACDが下降する事態にはならないと見ており、目先はゼロラインとの中間地点近辺までの戻りを試した後に再下降すると予想している。
MACDが再下降した場合の日経平均の価格はチャートに付記した青ラインが節目となっており、節目を割れるごとに次の節目を目指し、目先の安値は25,200円～25,350円付近と見ている。
※21:30 追記
ビットコインが高値更新、金などの安全資産が急速に売られており、この流れが継続性のあるものなのか、また株式市場の利益確定売りを遠ざけるものとなるか、今夜の金融市場の結果を見定めたい。
