・相場概況
日経平均 25634.34 -93.80
TOPIX 1726.41 +5.76
出来高 13.6億株
売買代金 2.86兆円
・RSI (9) 日経平均 77.98
TOPIX 73.00
・RSI(14) 日経平均 78.48
TOPIX 72.35
・騰落レシオ 95.75
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
注目のゴールドマンは-81枚売り越しとポジションの変更はほぼ行っておらず、目先は戻ると見ている？
Cスイスは713枚と小口の買い戻しであり、ゴールドマンとは対照的に目先安値更新と見ている？
ソシエテは1,427枚買い越しと押し目買いに出ている。
野村は-1,139枚の売り越し。
なお、表には含まれていないが みずほ証券が-3,796枚の大幅売り越しとなっており、本日の日経平均の下げを主導か？
・ABNアムロのオプション手口
前日の大口プット25500ロングは約半数を利益確定も、プット25000をロング。
・今後の日経平均予想
昨夜の米ダウ平均は-344ドルの大幅安となり、ボリンジャーバンドは筆者想定どおり+1σに近づいてきた。また、直近の窓埋め完了となったが、前々日の陽線に対するかぶせ線となる長めの陰線となっていることから、目先はやや弱気と見ている。
ただ、バンド+1σが上向きであることから相応のサポートになると見ており、いったんは下げ渋ると見ている。
焦点は、下げ渋り後にバンド+1σを割れて28,500ドル～29,000ドルのギャップに入り込むかどうかにあり、個人的には遠からず窓埋め＝基準線までの下落に至る可能性があると予想している。
その根拠として、昨夜のダウ平均は５日線割れとなっており、目先は５日線の攻防があると見ているが、MACDは-500の売られすぎ圏から、その対称となる+500まで上昇しており、目先は利益確定売りが出やすい環境になっていると見ている。
また、昨夜、MACDはシグナル線とのデッドクロスの兆しを見せていることも反落警戒の要因と見ている。
日経平均については本日続落となり、日足MACDにデッドクロスのサインが示現している。
中期の日足チャートでは、かねてから指摘しているとおり、今年５月から６月初めにかけての3,000円の上昇パターンとの比較で上昇値幅・日柄・MACDが酷似しており、この後には同様の反落が起きる可能性があると見ている。
この後の展開として、６月の反落は約１週間で半値押しの1,500円の下落となっているが、今回、同様の下落(スピード調整)となるかどうかはわからない。
仮に来週あたりに何らかの予期せぬ悪材料が現出するならば同様の値幅・日柄でのスピード調整があってもおかしくないと見ているが、そういった悪材料が降ってこないのであれば、値幅はもう少し緩やかで日柄ももう少し長いものになると見ている。
いずれにしても市場は休息を欲しており、何らかの形で調整が起きると見ており、スピード調整以外に目先25,000円程度で日柄調整をこなすケースも想定され、現時点ではどちらの調整となるかは、もうしばらく展開を見ていく必要がある。
今後想定される上値目途・下値目途は上図の日経先物１時間足チャート(15:15現在)に図示したとおりであるが、足元の25,500円～25,600円ではMACDの急降下に対するカバーが入りやすく、目先は下げ渋りの展開になると予想している。
なお、(来週以降の展開になると見ているが)１時間足チャートに付記した最下方の節目25,200円を割り込んだ場合は、25,100円、25,000円が次の節目になると見ている。
