・相場概況
日経平均 25527.37 -106.97
TOPIX 1727.39 +0.98
出来高 10.8億株
売買代金 2.21兆円
・RSI (9) 日経平均 67.79
TOPIX 68.17
・RSI(14) 日経平均 83.60
TOPIX 82.50
・騰落レシオ 100.34
※RSIは9,14ともに買われすぎの80%を割り込んでおり、次は方向感を探る展開が想定される。
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
注目のゴールドマンは1,606枚買い越しとなっているが、週間では前日までに-5,000枚を売り越しているためのポジション調整と見ている。
Cスイスは305枚と小口買い戻し。様子見か？
ソシエテも-454枚売り越しと小口の取引となっているが、内訳は日経225売り・TOPIX買いとNT倍率縮小の動きに加勢している。
野村は引き続き-1,913枚の売り越し。
・ABNアムロのオプション手口
プット25500を積み増し。
26500のファーコールロング。
・今後の日経平均予想
昨夜のダウ平均は+44ドル高と小幅な値動きとなった。ボリンジャーバンドでは+1σで寄り付いた後、いったんは+1σを割れたものの下ヒゲで返り、+1σまで戻っての大引けとなっている。
バンド+1σがサポートとなったことから、目先は前々日の陰線の中央あたりまで戻すことが想定されるが、その後は再度+1σの堅さを試すことになると見ている。
なお、移動平均線は５日線を割り込んでおり、目先は５日線29.620ドルが上値抵抗として意識されると予想している。
なお、ナスダック総合指数が+103ポイント・0.87%高と強く引けているが、ダウ平均と比較してボリンジャーバンドの上向ききは強くなく、足元は+1σの攻防となっいる。
なお、11/9-10の大陰線の半値戻し水準にあり、今夜以降、上下どちらに抜けてくるかが焦点となるが、筆者想定としては、足元は11/3からの窓開け上昇の調整に当たっていると見ており、目先はボリンジャーバンド・基準線までの調整後に、再度、方向感を確かめると予想している。
東京市場については週明け11/23(月)が休場となることから、上下どちらかの仕掛けが入る可能性があると見ている。
本日の東京時間のダウ先物が-200ドル安と違和感のある突如安で推移し、東京市場大引け後に戻りを見せていることに着目すれば、現時点では上方向への仕掛けが想定される。
ただし、日経平均CFD60分足では足元の25,650円付近は11/9高値を頂点とした直近の高値を結んだ上値抵抗線の水準にあり、ここを明確に超えることは難しいのではないか？と見ている。
また、 上述の米国市場動向の考察においても、目先反発も上値は限られると見られ、トレンドの動きにはなりにくいと見ている。
なお、現在、日経平均は25,200円～25,800円のレンジ相場と見ており、しばらくはこの水準での売り買いをこなした後に、売り方・買い方のどちらかのロスカットを誘う上昇または下落に移ると見ており、目先は方向感を探るもみ合いになると予想している。
来週のレンジ予想については、今夜の米国市場動向を確認し、週末に再考することとしている。
