・相場概況
日経平均 26165.59 +638.22
TOPIX 1762.40 +35.01
出来高 13.9億株
売買代金 2.94兆円
・RSI (9) 日経平均 75.15
TOPIX 71.79
・RSI(14) 日経平均 84.88
TOPIX 82.98
・騰落レシオ 109.61
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
（本日は週に１回の残高報告に基づき、先週末の建玉残の一部修正を行っている)
注目のゴールドマンは995枚の小幅買い越しとなっているが、(前日夜間と本日日中の合計値であり)、日経平均が600円を超えて上昇したにもかかわらず積み上がりは少なく、積極的な上値追いとはなっていない。
また、取引枚数も売り買いともに5,000枚～6,000枚と少ない点に留意か？
Cスイスは1,285枚を買い戻した。なお、本日の残高報告にて途転(プラテン)となっていた。
ソシエテも-8224枚売り越しと小口の取引となっており、内訳は売り越していた先物ミニの買戻し主体であり、ゴールドマン同様、手口に積極性は見られない。
野村は2,006枚の買戻し。
・ABNアムロのオプション手口
プット26000の大口ロングとともに同25500のロングを積み増しており警戒か？
・今後の予想
◎ダウ平均
昨夜のダウ平均は前日に割ったボリンジャーバンド+1σを回復するも、高値切り下げとなっている。
日足MACDは下降の勢いが弱まり水平に近づきつつあるが、直近上昇の大きさから移動平均線との乖離率が大きくなっており、週末の米国市場休場の影響が想定される明晩あたりから利益確定売りが出る可能性がある。
直近の団子状のアイランド下端を維持できれば良いが、窓開けに入り込んだ場合、25日線までの反落が警戒される。
◎日経平均
本日の先物寄付きは25,950円と想定以上に大きな窓開けとなったため、26,000円を超えると見ていたが、日中ザラバで26,260円高値はややオーバーペース。
ボリンジャーバンドも前日の+1σタッチから一気に+2σに接近しており、溜めが不足しているように思える。
また、RSI(14)も上記のとおり80%超えてきており、短期的な過熱感が意識される水準に近づいている。
MACDは下降から反転の兆しを見せているが、シグナル線が上値を抑える可能性があると見ており、短期的な過熱感や米国市場の週末休場から利益確定売りが出やすいと見ている。
加えて、ABNアムロがプットロングを構築している点も気になる。
また、個別株では本日、NTTやKDDIなど先行して上げてきた銘柄が利益確定売りに押されており、この流れの全体相場への波及が近づいているようにも感じる。
明日の日経平均は底堅く推移すると見ているが、このような大幅なギャップアップ上昇後は高値更新が止まった段階で利益確定売りに押される需給環境になりやすく、高値波乱警戒が近づいていると見ている。
先物出来高に膨らみがない点も買戻し主体の動きであり、週末・週初にかけて、いったん本日上昇幅の全値戻し、または25,800円程度まで下押す可能性も感じている。
※20:15追記
なお、今夜以降、ダウ平均が30,000ドルを超えて推移した場合には、日足MACDに強気サインが点灯し、日米ともに上値追いとなる可能性がある。この場合の高値目途は日経平均26,500円～26,750円と見ており、12月上旬が高値波乱のスピード調整・要警戒となる可能性があると見ている。
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