・相場概況
・日経平均 24105.28 +410.05
・TOPIX 1649.94 +22.69
・出来高 13.4億株
・売買代金 2.70兆円
・RSI (9)日経平均 68.45
TOPIX 64.11
・RSI(14)日経平均 62.41
TOPIX 54.31
・騰落レシオ 84.59
・本日の先物手口考察
データの集計方法の詳細 → こちら先物・オプション手口集計(先行更新) → こちら
注目のゴールドマンは754枚買いと、まずまずの買い越しとなっているが、日経平均の上昇値幅相応の買い越しであり、実質的には引き続き様子見姿勢と言ってよいのでは？
Cスイスは1,052枚と比較的大きめの買戻しを入れているが、やはり上昇値幅に見合った損失回避の買戻しと思える。
ソシエテは3,963枚売り越しと、ここにきて大きく動いてきた。限月別内訳でもミニ買い・ラージ売りを出しており、利益確定売りの模様。
なお、野村は-874枚売り越しと、小幅ながら高値での売り乗せとなっている。
・ABNアムロのオプション手口
24,000円のショートコールを一気に買戻し。いや、買い戻さざるを得なかったか？ プットショートを積んではいるが、本腰ではない？
・今後の日経平均予想
昨夜のダウ平均は+367ドルの大幅高となったが、25日線や直近高値を結んだ上値抵抗線に頭を抑えられ、ローソク足は長い上ヒゲとなった。
18:50現在のダウ先物は+310ドル高・28,150ドル付近の高値にあり、今夜のダウがギャップアップで寄り付くことはほぼ確定的である。
したがって、(前日と前々日のローソク足が近接していることから)、今夜のローソク足で実質的な「三空踏み上げ」が完成する。
(直近の勢いから考えて、おそらく今夜の日中足でギャップアップを埋めることはないと見ている)
また、28,250ドル付近は直近高値を結んだ上値抵抗線上にあることから、ここからの上値は重いと見ている。
したがって、ダウ平均は早ければ明日、または大統領選の開票結果が判明するであろう来週初めには材料出尽くしの利益確定売りに傾くと見ている。
日経平均については、本日、20.2.17高値24,115円に並ぶ24,112円をつけ、2年10か月ぶりの24,000円高値奪回となった。
ただ、TOPIXについては20.2.17高値には60ポイント程度及ばず、既に日経平均が上抜いている9/29高値を奪回したに過ぎず、出遅れ感が顕著である。
このことは、日本株に向かう資金が薄いことを表しており、本格的な業績回復が予想される "きっかけ" が出てくるまでは継続するのではないかと見ている。
やはり、来春にも想定される解散総選挙での政策期待を待つことになるのでは…と予想している。
なお、筆者の想定では24,000円を前に、いったん反落した後に本日の高値付近までの反騰と見ていたが、本日、一気に24,000円を達成したために軌道修正が必要となっている。
ただ、直近上昇は、東京市場休場と大統領選挙のイベントリスクを逆手に取った先物短期筋の仕掛けであると見ており、目先は上述したダウ予想のとおり反落が自然の成り行きと見ている。
(明日の日経平均は24,200円到達となり、終値は20.2.17高値24,115円を上抜いて引けると見ており、来週はSQ週となることから大きめの値動きとなる可能性があると見ている)
ただ、ここまで上げてきたことにより需給は上向きとなっており、反落も初動はある程度の値幅が出ても、以降は徐々に値幅が狭まる三角もみ合いに移行する可能性があり、先週段階で想定していた年末に向けて大きく下落する可能性は薄れているように感じる。
目先は来週～月末にかけて直近上昇の半値押し23,500円付近が下値目途になるのではないかと見ており、今晩以降の米国市場動向や先物手口から詳細を日々予想していくこととしている。
