・相場概況
日経平均 26756.24 -61.70
TOPIX 1776.21 -3.21
出来高 11.8億株
売買代金 2.72兆円
・RSI (9) 日経平均 60.11
TOPIX 50.59
・RSI(14) 日経平均 70.97
TOPIX 68.81
・騰落レシオ 120.38 *
・先物・オプション手口集計・考察
※ 当ブログでは前日夜間＋当日日中の手口を一日分として集計しています。
◎先物手口の集計・考察
注目のゴールドマンは前日に続き-2,172枚のまとまった売り手口を繰り出している。ここのところの様子見が続いた後の連続した手口であるだけに注目度は大きい。
なお、12月限は大幅売り越し(後述)となっているが、全体では3万枚の買い越し。
Cスイスは-1,184枚を売り越し。(建玉は引き続きニュートラル)
ソシエテは765枚の小幅買い越し。期近から期先へのロール(乗り換え)は順調に進んでおり、12月限は先物ミニと合わせ約9千枚。
野村は-2,7650枚の売り越し。
◎ABNアムロのオプション手口の集計・考察
コール売り・プット買いが目立っており、SQはやや下目線か？
・日米市場の現況と今後の予想
◎ダウ平均(S&P500・ナスダックを含む)
ダウ平均のポリジャーバンドは引き続き+1σをソ賜っている。
また、+2σが上方から降下しており(^2σは逆に急上昇)、この先、指数との交点でどちらに振れるかが注目される。
なお、MACDはわずかにシグナル線を下回っている。
昨夜、急落となったナスダック総合指数は、ポリジャーバンド+1σで下げ止まった。
今夜は+1σのもみ合いと思われるが、仮に+1σを割れてくると(窓開け上昇での価格帯であることから)基準線までの下落は早いと見ている。
なお、MACＤに急降下の兆しが現れており、ゼロラインまでの降下の可能性は高いと見ている。
ダウ先物の１時間足チャート。
昨夜の29,900ドル割れからの上昇も、引き続きゼロラインを割り込んで推移しており、ゼロラインを明確に上回ることができなければ再度、１時間足ベースでの下落になると思われる。
◎日経平均
本日の日経平均は、昨夜のダウ平均の弱含みを開けて安く始まったものの、徐々に買い戻され一時は前日比プラス圏まで浮上した。
ただ、引け近くでは利益確定売りに押され、-61円安の小幅安での大引けとなった。
なお、先物手口で見るとおり、筆者の日々集計ではゴールドマンが12月限先物を大きく売り越して終えている。
ただ、３月限は12月限売り越しのダブルスコアでの買い越しとなっており、トータルでは３万枚の買い越しであり、上目線であると見ている。
12月限の売り越しについてはSQ決済になると思われるが、明日以降、３月限を売り越していけばロールオーバーされるため、明日のSQが極端に下振れることはないと思われる。
ただ、指数が上げた局面や下振れの局面では売り圧力をかけてくると思われ、波乱の種になると見ている。
なお、下降中のTOPIX・MACDは切り返してシグナル線に絡んできたが、MACDは穏やかな下降が続いており、年末の季節性からも上方転換よりも再下降が相当と見ている。
また、日経平均の年初来高値は３日前の12/7であるのに対し、TOPIXのの年初来高値は11/27と約2週間前の高値を抜いていない。
日本経済の実勢を表すTOPIXに資金が向いていないことは弱気サインであり、日経先物の買い戻し一巡により、日経平均も下落しやすい環境下にあると見ている。
これらのことから、TOPIXについては11/27高値が目先の天井となった可能性があり、12/1の大陰線が調整への転機と見ており、日経平均についても12/7高値が目先の高値となった可能性があると見ており、明日のSQ通過により指数買い支えが途絶える可能性が高いと見ている。
